English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Stochastic

Stochastic i ProBuilder returnerar %K-linjen i den stokastiska oscillatorn, en momentum-indikator från 0 till 100. Syntax, parametrar, formel och genomgångna exempel.

Syntax

probuilder
Stochastic[N,K](price)

Källdokumentationen listar även en utökad form med upp till tre prisserier:

probuilder
Stochastic[N,K](price1, price2, price3)

Som standard används stängningen för %K-beräkningen, och högsta och lägsta avgränsar intervallet.

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
Nheltal14Antal barer som används för att fastställa high-low-intervallet för %K.
Kheltal3Utjämningsperiod som appliceras på %K. K = 1 ger Fast Stochastic; K = 3 eller 5 ger Slow Stochastic.
pricepriskällacloseSerien som jämförs mot intervallet. Valfria ytterligare serier kan ersätta standardgränserna high och low.

Formel

kod
raw %K = 100 * (price - Lowest[N](low)) / (Highest[N](high) - Lowest[N](low))
%K     = K-period moving average of raw %K

Råvärdet uttrycker det aktuella priset som en procentandel av N-barsintervallet: 0 betyder att priset ligger vid intervallets lägsta, 100 vid dess högsta. Den K parametern jämnar sedan ut den serien. Den tillhörande %D-signallinjen är ytterligare ett glidande medelvärde av %K, tillgängligt via StochasticD.

Så fungerar det

George Lanes stochastic-oscillator vilar på observationen att vid momentum uppåt tenderar stängningskurser att hamna nära toppen av det senaste intervallet, medan de vid momentum nedåt hamnar nära botten. Stochastic kvantifierar den tendensen som en begränsad serie från 0 till 100, vilket gör värdena jämförbara över instrument och tidsramar.

Känsligheten styrs från två håll: en kortare N gör omfångsfönstret mer reaktivt, och ett större K filtrerar bort mer brus från den resulterande linjen. De vanliga förinställningarna är [14,3] för den långsamma varianten och [14,1] för den snabba.

Eftersom funktionen bara returnerar %K kräver crossover-logik mot %D antingen StochasticD eller ett manuellt glidande medelvärde av %K-utdata, som i det första exemplet nedan.

Exempel

Exempel 1, Nedåtkorsningssignal i överköpt läge (Indikator)

probuilder
// Compare the stochastic to a 5-period average of itself
sto = Stochastic[10,3](close)
signal = average[5](sto)
if(sto > 80 AND sto[1] > signal[1] AND sto < signal) THEN
  overboughtSignal = 1
ELSE
  overboughtSignal = 0
ENDIF
RETURN overboughtSignal

Beräknar en stokastisk oscillator över 10 perioder utjämnad över 3 barer och flaggar sedan ögonblicket när linjen faller tillbaka under sitt eget medelvärde över 5 perioder medan den fortfarande är i den överköpta zonen, ett vanligt utmattningsmönster.

Exempel 2, Entry på översåld pullback i en uppgång (ProOrder)

probuilder
// Buy oversold stochastic readings above the long-term trend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND sto < 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF sto > 80 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

200-periodersnittet begränsar entries till upptrender, stokastikan tidsbestämmer rekylen, och positionen stängs när momentum svänger till det motsatta extremvärdet.

Exempel 3, Skanning efter översålda (ProScreener)

probuilder
// List instruments with a stochastic reading under 20
sto = Stochastic[14,3](close)
SCREENER[sto < 20](sto AS "Stochastic")

Returnerar varje instrument i bevakningslistan som just nu befinner sig i den översålda zonen, med stokastikvärdet visat som en sorterbar kolumn.

Tolkning

ZonRangeAvläsning
Översåld%K < 20Priset stänger nära botten av sitt senaste intervall. På sidledes marknader föregår detta ofta en uppstuds.
Neutral20 till 80Inget extremvärde i intervallet. 50-linjen används ibland som ett filter för riktningsbias.
Överköpt%K > 80Priset stänger nära toppen av sitt senaste intervall. Kan bestå under långa perioder i starka upptrender.

Korsningar. Att %K korsar över %D inne i den översålda zonen är den klassiska hausse-triggern; en korsning under %D i den överköpta zonen är motsvarigheten på baisse-sidan.

Divergenser. En ny prishögsta utan en ny högsta i den stokastiska, eller en ny prislägsta utan en ny lägsta i den stokastiska, läses av en del traders som ett tidigt tecken på avtagande momentum.

Vanliga fel och fallgropar

  • Saknat andra hakparentesargument. Funktionen förväntar sig båda värdena: Stochastic[14] är ofullständigt. Använd Stochastic[14,3](close) eller Stochastic[14,1](close) för den snabba varianten.
  • Att blanda ihop %K med %D. Stochastic returnerar bara %K-linjen. Korsningsstrategier behöver StochasticD eller ett manuellt medelvärde av utdatan; att jämföra %K med sig självt ger ingen signal.
  • Extremvärden är inte vändningar. I en stark trend kan oscillatorn ligga fast över 80 eller under 20 i dussintals barer. Att handla mot varje extremvärde är det vanligaste sättet som stokastiska system misslyckas i live-handel.
  • Förvrängning vid komprimerat intervall. När den N-barers högsta och lägsta är nästan lika går nämnaren mot noll och linjen svänger våldsamt. Mycket stillsamma marknader ger otillförlitliga värden.
  • StochasticD, %D-signallinjen för korsningslogik.
  • SmoothedStochastic, förutjämnad variant av oscillatorn.
  • DynamicZoneStochasticUp, adaptiv övre tröskel i stället för den fasta 80-linjen.
  • DynamicZoneStochasticDown, adaptiv nedre tröskel i stället för den fasta 20-linjen.
  • SMI, stochastic momentum index, en förfining centrerad kring intervallets mittpunkt.
  • RSI, alternativ begränsad momentum-oscillator.
  • Williams, %R-oscillator, en inverterad nära släkting till den stokastiska.
  • Average, används för att bygga egna signallinjer från %K.