SmoothedStochastic

Syntax

SmoothedStochastic[N,K](price)

Parametrar

Formel

%D = 100 * (H / B)
where H = sum over the window of (C - PB(n))
      B = sum over the window of (PH(n) - PB(n))

• C är stängningspriset för varje bar.
• PB(n) är det lägsta priset under de senaste n perioder.
• PH(n) är det högsta priset under de senaste n perioder.

Att summera täljare och nämnare separat innan division är det som jämnar ut linjen: en enskild extrem bar förändrar båda summorna bara marginellt, medan den snabba stokastiska räknar om sitt förhållande från grunden på varje bar.

Så fungerar det

Den snabba stochastic-indikatorn besvarar en enkel fråga på varje bar: var, i procent, stängde priset inom sitt senaste högsta-lägsta-intervall. Den råa kvoten är hoppig. SmoothedStochastic, även kallad den långsamma stochastic-indikatorn, ackumulerar avstånden stängning minus lägsta och intervallbredderna över fönstret innan den dividerar, och tillämpar sedan K utjämningsfaktor. Utdatan ligger fortfarande mellan 0 och 100, men enskilda avvikande barer väger betydligt mindre.

Värden nära 100 betyder att priset har stängt nära toppen av sitt intervall flera barer i rad, inte bara en gång. Värden nära 0 betyder det motsatta. Detta krav på uthållighet är anledningen till att den långsamma stokastiska ger färre, senare och generellt renare signaler än den snabba versionen.

Indikatorn kombineras ofta med en signallinje (ett kort glidande medelvärde av sig själv) och läses genom korsningar, exits vid tröskelvärden och divergenser mot priset.

Exempel

Exempel 1, Kontroll av ny högsta på oscillatorn (Indikator)

mySMI = SmoothedStochastic[14,3](close)
// Flag bars where the oscillator is below its own 14-bar peak
IF (highest[14](mySMI) > mySMI) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Beräknar den långsamma stokastiska oscillatorn över 14 perioder med utjämningsfaktor 3 och flaggar sedan barer där oscillatorn ligger under sin egen 14-barershögsta, vilket markerar avtagande momentum på uppsidan.

Exempel 2, Uppstuds från översålt med signallinjelogik (ProBacktest)

// Buy when the slow stochastic leaves the oversold zone
slowSto = SmoothedStochastic[14,3](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF slowSto CROSSES OVER 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF slowSto CROSSES UNDER 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Går long när oscillatorn korsar 20 underifrån igen och går ut när den faller tillbaka genom 80, med en skyddande stop på 2 procent.

Exempel 3, Skanning av översålt i två tidsramar (ProScreener)

TIMEFRAME(1 day)
stoDaily = SmoothedStochastic[14,3](close)
TIMEFRAME(1 hour)
stoHourly = SmoothedStochastic[14,3](close)
SCREENER[stoDaily < 20 AND stoHourly < 20](stoDaily AS "Slow Sto D")

Returnerar instrument som är översålda på den långsamma stokastiska både på dags- och timbasis, en striktare version av villkoret för översålt.

Tolkning

Divergenser. En baisse-divergens bildas när priset sätter en högre högsta men oscillatorn inte gör det; en hausse-divergens bildas när priset sätter en lägre lägsta medan oscillatorn håller sig över sin tidigare lägsta. Båda läses som tidiga varningar om att den pågående rörelsen tappar deltagande.

Vanliga fel och fallgropar

• Att förvänta sig timing som hos den snabba stokastiska. Utjämningen som tar bort brus lägger också till eftersläpning. Signaler kommer senare än med Stochastic, vilket spelar roll för system med korta innehavstider.
• Extremvärden består i trender. I en stark trend kan den långsamma stokastiska ligga över 80 eller under 20 under många barer. Att sälja på varje överköpt värde i en uppgång är ett säkert sätt att gå mot trenden.
• Förväxling mellan hakparentes och parentes. De två perioderna står i hakparenteser och priskällan i parenteser: SmoothedStochastic[14,3](close). SmoothedStochastic(14,3,close) kompilerar inte.
• Överflödig dubbel utjämning. Att tillämpa Average ovanpå en redan utjämnad stochastic ökar fördröjningen ytterligare. Om en signallinje behövs, håll dess period kort, vanligen 3.

Relaterade instruktioner

• Stochastic, den snabba stokastiska %K-oscillatorn.
• StochasticD, %D-signallinjen i den stokastiska.
• SMI, mittpunktsbaserat stochastic momentum index.
• RSI, momentum-oscillator med jämförbar skala 0 till 100.
• Williams, %R-oscillator, ett inverterat mått på position i intervallet.
• Highest, högsta värdet över N barer, intervallets topp som används i formeln.
• Lowest, lägsta värdet över N barer, intervallets botten som används i formeln.
• DynamicZoneStochasticUp, adaptivt övre band för stokastiska värden.
• DynamicZoneStochasticDown, adaptivt nedre band för stokastiska värden.