English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

BollingerDown

BollingerDown i ProBuilder returnerar det nedre Bollinger-bandet, ett enkelt glidande medelvärde minus två standardavvikelser. Syntax, formel, exempel och fallgropar.

Syntax

probuilder
BollingerDown[N](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
Nheltal20Lookbackperiod som används för både det glidande medelvärdet och standardavvikelsen. 20 är den konventionella inställningen.
pricepriskällacloseSerien som bandet beräknas på. Accepterar close, open, high, low, typicalprice, eller någon egen variabel.

Formel

kod
BollingerDown = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)

Mittenbandet är N-periods enkelt glidande medelvärde. Det nedre bandet ligger två stickprovsstandardavvikelser under det. Multiplikatorn är fast satt till 2; andra multiplikatorer kräver att man kombinerar Average och STD manuellt.

Så fungerar det

För varje bar beräknar ProBuilder medelvärdet av de senaste N värden för price och mäter deras standardavvikelse, och subtraherar sedan två gånger den avvikelsen från medelvärdet. Resultatet är ett golv som anpassar sig till volatiliteten: det faller bort från medelvärdet när marknaden blir turbulent och dras mot det när marknaden blir stillsam.

Den statistiska premissen är att de flesta observationer samlas inom två standardavvikelser från sitt medelvärde, så en stängning under det nedre bandet markerar kursen som ovanligt nedtryckt i förhållande till sin egen senaste historik. Marknader är inte normalfördelade, och särskilt rörelser på nedsidan tenderar att ge feta svansar, så stängningar under bandet inträffar oftare än teorin antyder.

BollingerDown returnerar bara det nedre bandet. BollingerUp ger det övre bandet, Average[N](price) mittenbandet, och BollingerBandWidth spread mellan dem.

Exempel

Exempel 1, Upptäcka ett genombrott av det nedre bandet (Indikator)

probuilder
// Flag a bar that opened above the lower band and closed below it
bollD = BollingerDown[20](close)
VAR = 0
if(Open[1] > bollD[1] AND Close[1] < bollD[1]) THEN
  VAR = 1
ENDIF
RETURN VAR // 1 signals a downward pierce of the lower band

Kontrollerar föregående bar: en öppning över bandet följd av en stängning under det indikerar en skarp rörelse nedåt genom den nedre gränsen, ofta åtföljd av en volatilitetsspik.

Exempel 2, Mean reversion-köp vid det nedre bandet (ProOrder)

probuilder
// Buy closes below the lower band, but only above the long-term trend
lower = BollingerDown[20](close)
basis = Average[20](close)
trend = Average[200](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND close < lower THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close >= basis THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Ett klassiskt mean reversion-mönster med band. Medelvärdet med 200 perioder filtrerar bort entries i nedåtgående trender, och positionen stängs när kursen återhämtar sig till mittbandet.

Exempel 3, Skanna efter översålda stängningar (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing below their lower Bollinger Band
lower = BollingerDown[20](close)
stretch = (lower - close) / lower * 100
SCREENER[close < lower](stretch AS "% below band")

Returnerar varje instrument vars senaste stängning ligger under det nedre bandet, rangordnat efter avvikelsens storlek.

Tolkning

SituationVanlig avläsning
Stängningen berör eller bryter bandetKursen är statistiskt utsträckt på nedsidan. I marknader som rör sig i range föregår detta ofta en rekyl mot mittbandet.
Kursen glider längs bandetEn ihållande nedåtgående trend som vandrar längs bandet. Att köpa vid varje beröring är opålitligt.
Bandet plattas ut och smalnarVolatilitetskontraktion, ibland kallad en squeeze, som ofta föregår en riktad expansion.

En stängning under det nedre bandet identifierar ett statistiskt ovanligt pris, inte en köpsignal i sig. Den kombineras vanligtvis med ett trendfilter eller en momentumbekräftelse.

Vanliga fel och fallgropar

  • Fel typ av parentes. BollingerDown(20, close) ger ett syntaxfel. Period i hakparenteser, priskälla i parenteser: BollingerDown[20](close).
  • Att köpa vid varje bandberöring. I utdragna nedåtgående trender kan kursen stänga under bandet många barer i rad. Mean reversion-entries behöver ett trend- eller momentumfilter för att överleva utanför urvalet.
  • Fast multiplikator. Förskjutningen på 2 avvikelser kan inte ändras via funktionen. För ett bredare eller smalare band, beräkna Average[N](price) - m * STD[N](price) direkt.
  • Normalitetsantagandet. Golvet på två standardavvikelser vilar på en klockkurvemodell av avkastningar. Kraschförhållanden bryter mot den, så bandet erbjuder ingen fast garanti för stöd.
  • BollingerUp, det matchande övre bandet.
  • BollingerBandWidth, avståndet mellan de två banden, ett mått på volatilitet.
  • STD, standardavvikelse, byggstenen för egna multiplikatorer.
  • Average, det mellersta bandet och ett allmänt glidande medelvärde.
  • KeltnerBandDown, alternativ nedre envelope baserad på ATR.
  • KeltnerBandUp, övre envelope baserad på ATR.
  • DonchianChannelDown, kanal av lägsta lägstakurser, en icke-statistisk envelope.
  • RSI, begränsad oscillator som ofta kombineras med bandberöringar för bekräftelse.