English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

STD

STD i ProBuilder returnerar standardavvikelsen för en prisserie över N barer, volatilitetsmåttet bakom Bollinger Bands. Syntax, formel, exempel.

Syntax

probuilder
STD[N](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
Nheltal20Antal barer i beräkningsfönstret. Vanliga värden är 10 och 20.
pricepriskällacloseSerien vars spridning mäts. Accepterar close, open, high, low, eller någon egen variabel.

Formel

kod
STD = SQRT( ( sum from d = 1 to N of (price - Average[N](price))^2 ) / N )

Var och en av de senaste N värden jämförs med fönstrets enkla glidande medelvärde, skillnaderna kvadreras, medelvärdesbildas, och kvadratroten tar resultatet tillbaka till prisenheter.

Så fungerar det

Standardavvikelse kvantifierar spridning. På varje bar tar ProBuilder de N senaste värdena av price, beräknar deras enkla medelvärde och mäter hur långt varje värde avviker från det medelvärdet. Att kvadrera avvikelserna gör att stora utsvängningar räknas oproportionerligt, så en enda bar med brett omfång lyfter värdet märkbart.

Eftersom resultatet uttrycks i samma enheter som indata passar det direkt in i prisbaserade konstruktioner. Den mest kända är Bollinger Band-paret, som ritar ett glidande medelvärde plus och minus två standardavvikelser. STD exponerar den råa komponenten så att egna bandbredder, regler för position size eller volatilitetsfilter kan byggas utifrån den.

Värdet är absolut, inte relativt. En STD på 5 punkter är stor på ett instrument som handlas vid 100 och försumbar på ett som handlas vid 20,000. För jämförelser mellan instrument, dividera med priset eller med det glidande medelvärdet för att få ett relativt mått.

Exempel

Exempel 1, Rå volatilitetslinje (Indikator)

probuilder
mySeries = close
// Dispersion of the close over the last 10 bars
statisticalDeviation = STD[10](mySeries)
RETURN statisticalDeviation

Beräknar och ritar standardavvikelsen över 10 perioder för stängningskurser, ett direkt volatilitetsmått.

Exempel 2, Volatilitetsfilter för entries (ProOrder)

probuilder
// Only trade breakouts when volatility is above its own average
vol     = STD[20](close)
volBase = Average[100](vol)

IF NOT OnMarket THEN
  IF vol > volBase AND close CROSSES OVER highest[20](high[1]) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  SELL AT TRAILING vol * 2
ENDIF

Kräver att STD över 20 perioder överstiger sitt medelvärde över 100 barer innan en breakout tas, och trailar sedan exiten på två gånger den aktuella avvikelsen.

Exempel 3, Skanning av volatilitetskontraktion (ProScreener)

probuilder
// Find instruments whose dispersion has compressed
volNow  = STD[20](close)
volPast = STD[20](close[20])
squeeze = volNow < volPast * 0.5
SCREENER[squeeze]((volNow / close) * 100 AS "STD %")

Listar instrument vars aktuella standardavvikelse över 20 barer är mindre än hälften av nivån 20 barer tidigare, visad som en procentandel av priset för jämförbarhet.

Tolkning

  • Stigande STD. Priset sprids bort från sitt medelvärde, typiskt för breakouts, panik och trendande faser.
  • Fallande STD. Priset komprimeras kring sitt medelvärde, typiskt för konsolidering. Utdragna kontraktioner föregår ofta expansioner, vilket är premissen för squeeze-liknande setups.
  • Band och kanaler. Ett glidande medelvärde plus och minus k * STD ramar in en volatilitetsjusterad kanal; k = 2 återskapar vanliga Bollinger Bands.

STD mäter rörelsens storlek, inte riktning. Ett högt värde säger ingenting om huruvida priset stiger eller faller.

Vanliga fel och fallgropar

  • Att jämföra rå STD mellan instrument. Värdet anges i prisenheter, så det skalar med instrumentets prisnivå. Normalisera mot priset innan instrument rangordnas efter volatilitet.
  • Fönster kortare än förväntad data. Med N större än antalet inlästa barer beräknas tidiga värden på ofullständig historik. Resultat på de första barerna i ett diagram eller backtest är otillförlitliga.
  • Antaganden om riktning. Att filtrera på låg STD väljer inte specifikt lugna uppgångar, det väljer allt som är lugnt. Kombinera med ett riktningsvillkor när trendsammanhanget spelar roll.
  • Att blanda ihop STD och STE. STD mäter spridningen kring ett glidande medelvärde; STE mäter spridningen kring en linjär regressionslinje. De besvarar olika frågor och skiljer sig åt i trendande marknader.
  • STE, standardfel kring regressionslinjen.
  • BollingerUp, övre Bollinger Band, medelvärdet plus två standardavvikelser.
  • BollingerDown, nedre Bollinger Band, medelvärdet minus två standardavvikelser.
  • BollingerBandWidth, avståndet mellan banden, ett härlett volatilitetsmått.
  • Average, det enkla glidande medelvärdet i beräkningens mitt.
  • Volatility, alternativ inbyggd volatilitetsskattning.
  • HistoricVolatility, annualiserad statistisk volatilitet.
  • AverageTrueRange, intervallbaserat volatilitetsmått, mindre känsligt för gap i stängningsserien.