English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Volatility

Volatility i ProBuilder returnerar indikatorn Chaikin Volatility, som jämför den senaste skillnaden mellan high och low med en tidigare period. Syntax och exempel.

Syntax

probuilder
Volatility[S, L]

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
SheltalingenAntal barer i det senaste kortsiktiga fönstret. En vanlig inställning är 10.
LheltalingenAntal barer som definierar den tidigare långsiktiga referensen som det senaste fönstret jämförs mot. En vanlig inställning är 20.

Funktionen tar inget prisargument, den beräknas från instrumentets high- och low-serier.

Formel

kod
spread = smoothed value of (high - low) over S bars
Volatility = percentage change of spread versus its level L bars back

Indikatorn utjämnar skillnaden mellan high och low bar för bar över den korta perioden och uttrycker sedan hur långt den utjämnade skillnaden har rört sig i förhållande till sitt tidigare värde som definieras av den långa perioden. Utdatan är en procentliknande oscillator kring noll.

Noteringar: källan beskriver beräkningen som en jämförelse av den senaste volatiliteten mot en tidigare period; de exakta utjämningsdetaljerna hanteras av plattformen.

Så fungerar det

Chaikin Volatility, utvecklad av Marc Chaikin, definierar volatilitet som bredden på handelsrangen, avståndet mellan high och low, snarare än storleken på förändringarna från close till close. Riktningen ignoreras medvetet: en bred nedåtbar och en bred uppåtbar bidrar lika mycket.

Att jämna ut spread över S barer tar bort brus från enstaka barer, och att jämföra resultatet mot dess egen nivå från den tidigare L barreferens gör måttet till en förändringstakt. Ett positivt värde betyder att barerna i genomsnitt har blivit bredare än de var, ett negativt värde betyder att intervallen krymper. Värdet är ett relativt mått, så det kan jämföras mellan instrument på ett sätt som råa intervallmått inte kan.

Typiska användningar är regimdetektering och filtrering av affärer: att kräva stigande volatilitet före breakout-entryer, att undvika nya positioner när omfången kollapsar, eller att skala stoppavstånd tillsammans med mått som AverageTrueRange.

Exempel

Exempel 1, Chaikin Volatility-panel (Indikator)

probuilder
// Compare the last 10 bars of range against the 20 bars before
myVolatility = Volatility[10, 20]
RETURN myVolatility

Ritar oscillatorn i en egen panel. Toppar markerar range-expansion, bottnar markerar kontraktionsfaser.

Exempel 2, Handla endast i expanderande volatilitet (ProBacktest)

probuilder
// Trend entry gated by rising volatility
vol = Volatility[10, 20]

IF NOT ONMARKET AND vol > 0 AND close CROSSES OVER Average[50](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Breakout från det glidande medelvärdet tas endast när Chaikin Volatility är positiv, det vill säga när barernas range expanderar, vilket filtrerar bort signaler som utlöses i döda marknader.

Exempel 3, Skanning efter volatilitetsexpansion (ProScreener)

probuilder
vol = Volatility[10, 20]
SCREENER[vol > 25] (vol AS "Chaikin Volatility")

Returnerar instrument vars utjämnade handelsrange har vuxit mer än 25 procent jämfört med den tidigare referensperioden, vilket lyfter fram marknader som vaknar till liv.

Tolkning

AvläsningBetydelse
Stigande / positivBarernas range vidgas, aktiviteten ökar.
Fallande / negativRangen krymper, marknaden lugnar ner sig.
Skarp toppFöljer ofta med panikrörelser eller nyhetshändelser.

Chaikins egna observationer kopplar volatilitetstoppar efter utdragna nedgångar till möjliga marknadsbottnar, och långsamt fallande volatilitet under en uppgång till toppar som mognar. Detta är kontextuella tendenser, inte signaler i sig. Indikatorn säger ingenting om riktning; den fungerar bäst i kombination med ett riktningsverktyg, där volatiliteten används som filter och det andra verktyget för signalen.

Vanliga fel och fallgropar

  • Att behandla den som riktningsgivande. Höga värden betyder breda barer, inte stigande priser. En volatilitetstopp är lika förenlig med en krasch som med en rally.
  • Parameterordning. Den korta perioden kommer först: Volatility[10, 20]. Att byta plats på argumenten ger en annan och missvisande serie.
  • Blindhet för gap. Beräkningen bygger på varje bars high-low-spread, vilket utesluter gap över natten. På gapbenägna instrument, AverageTrueRange fångar den totala rörelsen mer troget.
  • Fasta trösklar överförs dåligt. En screener-nivå som 25 beter sig olika i olika tidsramar och marknader. Kalibrera trösklarna mot instrumentets egen historik.
  • HistoricVolatility, statistisk volatilitet beräknad från avkastningar.
  • AverageTrueRange, gap-medveten volatilitet i prisenheter.
  • TR, rå true range för en enskild bar.
  • STD, standardavvikelse för en serie.
  • BollingerBandWidth, bandbredd som alternativt mått på expansion.
  • ChaikinOsc, Chaikins volymbaserade oscillator.
  • Range, enbart high minus low för den aktuella baren.
  • MassIndex, range-baserad indikator för vändningsdetektering.