English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

EaseOfMovement

EaseOfMovement[N] i ProBuilder returnerar indikatorn Ease of Movement (EMV), en volymbaserad oscillator som mäter hur lätt priset stiger eller faller.

Syntax

probuilder
EaseOfMovement[N]

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
Nheltal14Utjämningsperiod i barer för det exponentiella genomsnitt som tillämpas på det råa EMV-värdet. Större värden ger en långsammare, renare linje.

Observera att EaseOfMovement tar inget prisargument. Beräkningen är låst till barens högsta, lägsta och volym.

Formel

kod
midpointMove = ((high + low) / 2) - ((high[1] + low[1]) / 2)
EMV = 1000000 * midpointMove * (high - low) / volume
EaseOfMovement[N] = ExponentialAverage[N](EMV)

Det råa EMV jämför förskjutningen i barens mittpunkt med den volym som orsakade den, och sedan jämnas resultatet ut med ett exponentiellt medelvärde över N barer. Den 1000000 multiplikatorn skalar värdet till ett läsbart omfång.

Så fungerar det

För varje bar mäter indikatorn hur långt mittpunkten av prisintervallet rörde sig i förhållande till föregående bar, och väger sedan den rörelsen mot den handlade volymen. En stor uppåtrörelse i mittpunkten på tunn volym ger ett starkt positivt värde, priset rörde sig "enkelt". Samma rörelse på hög volym ger ett mindre värde, eftersom mer ansträngning behövdes för att flytta priset. Nedåtrörelser fungerar symmetriskt och ger negativa värden.

Eftersom råa värden från en enskild bar är stökiga lägger ProBuilder ett exponentiellt medelvärde över N barer innan värdet returneras. Resultatet oscillerar kring en nollinje utan fasta övre eller undre gränser.

Indikatorn utvecklades av Richard W. Arms Jr., som också skapade Arms Index och Equivolume-diagram. Den är ett sätt att läsa samspelet mellan pris och volym utan att plotta volymen själv.

Exempel

Exempel 1, Plotta EMV med en nollinje (Indikator)

probuilder
// 14-period Ease of Movement
myEMV = EaseOfMovement[14]
RETURN myEMV AS "Ease of Movement", 0 AS "Zero line"

Beräknar den 14-periodiga Ease of Movement och plottar den mot en nollreferenslinje, standardsättet att läsa oscillatorn.

Exempel 2, Screener för korsning av nollinjen (ProScreener)

probuilder
emv = EaseOfMovement[14]
// Instruments where EMV just turned positive
SCREENER[emv CROSSES OVER 0](emv AS "EMV 14")

Returnerar instrument där det utjämnade EMV-värdet korsade över noll på den aktuella baren, ett tidigt tecken på att priset börjar stiga med lite volymmotstånd.

Exempel 3, EMV som entryfilter för long (ProOrder)

probuilder
// Only take longs when volume supports the upward move
emv   = EaseOfMovement[14]
trend = Average[100](close)

IF NOT LongOnMarket AND emv > 0 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF LongOnMarket AND emv < 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Kombinerar ett långsiktigt trendfilter med EMV:s nollinje. Positioner öppnas bara medan EMV bekräftar att uppåtrörelsen möter lite motstånd, och stängs när den vänder negativ.

Tolkning

AvläsningBetydelse
EMV > 0Priset rör sig uppåt med relativ lätthet. Köparna driver upp priset utan att behöva hög volym.
EMV nära 0Prisrörelse och volym är i balans, eller marknaden är flack.
EMV < 0Priset rör sig nedåt med lätthet, eller uppåtrörelsen kräver oproportionerligt mycket volym.

Korsningar av nollinjen är den vanligaste signalen. Varaktigt positiva värden stöder trendföljande long-positioner, varaktigt negativa värden stöder short-sidan. Den absoluta nivån är mindre informativ än linjens tecken och riktning, eftersom skalan beror på instrumentets pris- och volymegenskaper.

Vanliga fel och fallgropar

  • Inget prisargument. EaseOfMovement[14](close) matchar inte instruktionens signatur. Indikatorn beräknas internt från högsta, lägsta och volym, så det korrekta anropet är EaseOfMovement[14].
  • Instrument utan tillförlitlig volym. På marknader där volymen är uppskattad eller saknas, som många spot-forex- och CFD-flöden, är nämnaren inte meningsfull och indikatorn kan ge oberäkneliga värden. Kontrollera datakällan innan du förlitar dig på den.
  • Värden är inte jämförbara mellan marknader. Utdataskalan beror på varje instruments typiska intervall och volym. Ett värde på 500 på en aktie och 50 på en annan betyder inte att den första rörelsen är tio gånger lättare.
  • Whipsaws runt nollan. Med korta utjämningsperioder kan linjen korsa noll upprepade gånger i lugna marknader. Att filtrera signaler med ett trendmått eller en längre N minskar falska utlösningar.
  • ForceIndex, prisförändring multiplicerad med volym, ett relaterat mått på ansträngning.
  • ChaikinOsc, oscillator byggd på ackumulations- och distributionslinjen.
  • OBV, kumulativ on-balance volume.
  • MoneyFlowIndex, volymviktad begränsad oscillator.
  • AccumDistr, ackumulations- och distributionslinjen.
  • VolumeOscillator, skillnaden mellan två glidande medelvärden för volym.
  • ExponentialAverage, utjämningsmetoden som tillämpas på rå EMV.
  • Volume, volymserien per bar som används i beräkningen.