English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

KeltnerBandCenter

KeltnerBandCenter i ProBuilder returnerar mittlinjen i Keltner-kanalen, ett glidande medelvärde av typiskt pris över N barer. Syntax, formel, exempel.

Syntax

probuilder
KeltnerBandCenter[N]

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
NheltalobligatoriskAntal barer som används för det glidande medelvärdet av typiskt pris. 20 är en vanlig inställning. Kortare perioder följer priset tätare, längre perioder jämnar ut linjen till priset av eftersläpning.

Formel

kod
TypicalPrice      = (high + low + close) / 3
KeltnerBandCenter = Average[N](TypicalPrice)

Resultatet är likvärdigt med Average[N](TypicalPrice) skriven för hand, paketerad som ett enda anrop så att de tre Keltner-funktionerna hålls konsekventa.

Så fungerar det

På varje bar beräknar ProBuilder typiskt pris för var och en av de senaste N barer, beräknar deras medelvärde och returnerar resultatet. Eftersom typiskt pris blandar högsta, lägsta och stängning reagerar mittlinjen på hela baren snarare än bara på stängningen, vilket gör den något jämnare än ett stängningsbaserat glidande medelvärde med samma period.

Mittlinjen är en tredjedel av Keltner Channel. KeltnerBandUp lägger till N-bars genomsnitt av barintervallet (high - low) till den här raden, och KeltnerBandDown subtraherar det. Kanalen vidgas därför när barerna blir högre och dras samman när de blir kortare, vilket anpassar den till volatiliteten utan någon standardavvikelseberäkning.

Observera att funktionen läser prisdata direkt från det instrument och den tidsram den körs på. Det finns ingen (price) argument, så den kan inte tillämpas på en egendefinierad serie.

Exempel

Exempel 1, Mittlinje i ett diagram (Indikator)

probuilder
// Center line of the Keltner Channel over 20 bars
myCenterLine = KeltnerBandCenter[20]
RETURN myCenterLine

Beräknar det 20-bars glidande medelvärdet av typiskt pris och ritar ut det. Lagt över ett prisdiagram fungerar det som en utjämnad trendreferens.

Exempel 2, Trendfilter för entries (ProOrder)

probuilder
// Long only while the close holds above the channel center
center = KeltnerBandCenter[20]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER center THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER center THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Använder mittlinjen som ett enkelt regimfilter, går in när priset återtar linjen och ut när det tappar den.

Exempel 3, Avstånd från mittlinjen (ProScreener)

probuilder
center   = KeltnerBandCenter[20]
distance = 100 * (close - center) / center
SCREENER[close > center](distance AS "Pct above center")

Listar instrument som handlas över sin Keltner-mittlinje, sorterade efter hur långt över den de ligger i procent.

Tolkning

Mittlinjens lutning sammanfattar riktningen på medellång sikt: stigande i upptrender, fallande i nedtrender, flack i intervall. Att priset håller sig över linjen antyder att köparna kontrollerar den genomsnittliga baren, pris under antyder det motsatta.

I kanalform är mittlinjen ankaret för mean reversion. Pris som sträckts till KeltnerBandUp eller KeltnerBandDown roterar ofta tillbaka mot mitten, medan upprepade stängningar utanför ett band signalerar en stark trend snarare än ett extremvärde.

Vanliga fel och fallgropar

  • Inget prisargument. KeltnerBandCenter[20](close) är ett syntaxfel. Funktionen använder alltid typiskt pris för det aktuella instrumentet, så endast perioden står inom hakparentes.
  • Inte samma sak som en SMA på close. Värdena skiljer sig från Average[20](close) eftersom indatan är typical price. Jämförelser mot ett egenbyggt stängningsbaserat medelvärde stämmer inte.
  • Perioder som inte matchar i kanalen. Att kombinera KeltnerBandCenter[20] med KeltnerBandUp[50] ger en kanal vars linjer beräknas på olika fönster. Använd samma N för alla tre funktionerna.
  • Förväxling av varianter. Många plattformar definierar Keltner Channels med ett exponentiellt medelvärde och en ATR-multipel. De inbyggda funktionerna använder den ursprungliga definitionen, ett enkelt medelvärde av typiskt pris med intervallbaserade band, så värdena stämmer inte med de varianterna. En egen ATR-version kan byggas med Average och AverageTrueRange.