English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Supertrend

Supertrend i ProBuilder returnerar en ATR-baserad trailing stop-linje som vänder över eller under priset med trenden. Syntax, parametrar, formel och exempel.

Syntax

probuilder
Supertrend[multiplier, N]

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
multiplierdecimaltal3Avståndsfaktor som appliceras på ATR. Större värden placerar linjen längre från priset, vilket ger färre men senare vändningar. Mindre värden reagerar snabbare och ger fler falska utslag.
Nheltal10Tillbakablickande period för Average True Range-komponenten.

Formel

kod
Median      = (high + low) / 2
UpperBand   = Median + multiplier * AverageTrueRange[N]
LowerBand   = Median - multiplier * AverageTrueRange[N]

Supertrend-linjen följer det nedre bandet så länge priset håller sig över det, och det övre bandet så länge priset håller sig under det. Varje band flyttas bara stegvis i trendens riktning, så linjen rör sig aldrig emot den aktuella trenden förrän priset stänger genom den och indikatorn byter till det motsatta bandet.

Så fungerar det

På varje bar beräknar ProBuilder ett ATR-baserat kuvert runt barens mittpunkt. Så länge trenden är upp följer indikatorn det stigande nedre bandet under priset och ignorerar varje nedåtjustering av det bandet. När en stängning bryter under linjen vänder indikatorn och börjar istället följa det övre bandet över priset.

Resultatet är en enda trappstegsformad linje som beter sig som en trailing stop. Dess avstånd från priset ökar under volatila förhållanden och minskar under lugna, eftersom ATR-termen skalar offseten. Det gör att samma parameteruppsättning kan användas på instrument med olika prisnivåer och volatilitetsprofiler.

Observera att Supertrend tar inget prisargument. Till skillnad från glidande medelvärden som Average[N](price), är beräkningen låst till barens högsta, lägsta och stängningsvärden.

Exempel

Exempel 1, Upptäcka en positiv vändning (Indikator)

probuilder
st = Supertrend[3,10]
// Flag the bar where price closes back above the line
IF(close > st AND close[1] < st[1]) THEN
    bullishSignal = 1
ELSE
    bullishSignal = 0
ENDIF
RETURN bullishSignal

Returnerar 1 på exakt den bar där stängningen går från under till över Supertrend-linjen, och 0 annars. Detta markerar övergången från en negativ till en positiv regim.

Exempel 2, Trendföljande entries och exits (ProOrder)

probuilder
// Long-only system that follows the Supertrend flips
DEFPARAM CumulateOrders = false

st = Supertrend[3, 10]

IF close CROSSES OVER st THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF close CROSSES UNDER st THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Går long när priset stänger över linjen och stänger när priset stänger tillbaka under den. Linjen i sig fungerar som den efterföljande exitnivån.

Exempel 3, Screening efter färska positiva vändningar (ProScreener)

probuilder
st = Supertrend[3, 10]
// True only on the bar of the flip itself
flip = close > st AND close[1] <= st[1]
SCREENER[flip]((close - st) AS "Distance above line")

Listar instrument vars pris vände upp över Supertrend på den aktuella baren, sorterade efter hur långt stängningen ligger över den nya stödlinjen.

Tolkning

VillkorAvläsning
Stängning över linjenUpptrend. Linjen fungerar som dynamiskt stöd och som trailing stop-nivå.
Stängning under linjenNedtrend. Linjen fungerar som dynamiskt motstånd.
LinjevändningMöjligt trendskifte. Frekventa vändningar i ett smalt intervall indikerar en marknad utan trend.

Supertrend är ett trendföljande verktyg. Den fungerar bäst i uthålliga riktade rörelser och ger en serie små förlustbringande vändningar i sidledes marknader. Ett separat trendstyrkefilter som ADX används ofta för att dämpa signaler i ranges.

Vanliga fel och fallgropar

  • Parameterordning. Multiplikatorn kommer först och perioden sedan: Supertrend[3, 10]. Att kasta om dem till Supertrend[10, 3] kompilerar men ger en mycket tät, snabb linje som inte liknar den avsedda indikatorn.
  • Inget prisargument. Supertrend[3,10](close) är ogiltigt. Funktionen beräknas från barens high, low och close och tar endast de två parametrarna inom hakparenteser.
  • Whipsaw i sidledes marknader. Varje vändning är en signal, och på en sidledes marknad kommer vändningarna tätt. System som handlar varje vändning utan ett intervallfilter ackumulerar många små förluster.
  • Vändningar inom baren. I ett live-diagram kan den aktuella baren korsa linjen och korsa tillbaka innan baren stänger. Signallogik baserad på close blir slutgiltigt först när baren är färdig.
  • AverageTrueRange, volatilitetsmåttet inuti Supertrend-banden.
  • TR, True Range för en enskild bar, den råa indatan till ATR.
  • SAR, parabolic stop and reverse, en annan trailing stop som vänder.
  • ChandeKrollStopUp, ATR-baserad stop-linje över priset.
  • ChandeKrollStopDown, ATR-baserad stop-linje under priset.
  • ADX, filter för trendstyrka som ofta kombineras med Supertrend.
  • Average, enkelt glidande medelvärde för jämförelser mot en baslinje.
  • ExponentialAverage, snabbare alternativ till glidande medelvärde.