English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

TEMA

TEMA in ProBuilder geeft de Triple Exponential Moving Average, een trendlijn met weinig lag die is opgebouwd uit drie gelaagde EMA's. Syntaxis, formule, voorbeelden, valkuilen.

Syntaxis

probuilder
TEMA[N](price)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
Ngeheel getal20Periode van elk van de drie exponentiële gemiddelden in de constructie.
priceprijsbroncloseDe reeks die geïfend wordt. Accepteert close, open, high, low, of een eigen variabele.

Formule

code
MA1  = ExponentialAverage[N](price)
MA2  = ExponentialAverage[N](MA1)
MA3  = ExponentialAverage[N](MA2)
TEMA = 3 * (MA1 - MA2) + MA3

Ondanks de naam is TEMA niet simpelweg een EMA die drie keer is toegepast. De gewogen hercombinatie van de drie lagen is wat de vertraging wegneemt: de 3 * (MA1 - MA2) term meet hoe ver de smoothing de lijn van de koers heeft weggetrokken en telt die verschuiving er weer bij op.

Hoe het werkt

Elk voortschrijdend gemiddelde ruilt ruis in voor lag. Het smoothen van een al gesmoothe reeks (MA2, daarna MA3) vergroot de lag, maar isoleert hem ook: het verschil tussen MA1 en MA2 is een goede schatting van hoe ver het smoothingproces achter de prijs aan loopt. TEMA benut dit door drie keer dat verschil terug toe te voegen voordat de diepste laag wordt meegenomen, wat een lijn oplevert die veel eerder met de prijs meedraait dan een EMA van dezelfde periode.

Het praktische effect is een trendlijn die responsief genoeg is voor snelle markten en toch de ruis van bar tot bar filtert. De prijs daarvoor is een lichte neiging tot overshoot: omdat lagcompensatie een extrapolatie is, kan TEMA bij scherpe draaipunten voorbij de prijs schieten voordat hij zich zet.

TEMA wordt overal gebruikt waar een conventioneel voortschrijdend gemiddelde zou worden gebruikt: crossovers met de prijs of met een langzamere lijn, trenddetectie op basis van de helling, en als smoother voor andere indicatoren.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, De helling van TEMA als trendmeter (Indicator)

probuilder
// 20-period TEMA of the close
mm = TEMA[20](close)
// Momentum of the bar-to-bar change in the TEMA
slope = momentum[10](mm - mm[1])
RETURN slope

Berekent de TEMA over 20 periodes en meet daarna het momentum over 10 periodes van de verandering van bar tot bar, een tweede-ordelezing van de vraag of de trendlijn versnelt of vertraagt.

Voorbeeld 2, Crossover van snelle en langzame TEMA (ProOrder)

probuilder
// Two TEMA lines of different speed
fast = TEMA[10](close)
slow = TEMA[40](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF fast CROSSES OVER slow THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Een klassiek systeem met twee voortschrijdende gemiddelden dat TEMA voor beide lijnen gebruikt. De lage lag van TEMA verschuift de kruisingen naar voren ten opzichte van hetzelfde systeem op basis van eenvoudige gemiddelden.

Voorbeeld 3, Prijs boven een stijgende TEMA (ProScreener)

probuilder
t = TEMA[20](close)
// Line must be rising and price above it
rising = t > t[1]
SCREENER[close > t AND rising]((close / t - 1) * 100 AS "% above TEMA")

Geeft instrumenten die boven een stijgende TEMA over 20 periodes handelen, gerangschikt op hun procentuele afstand tot de lijn.

Interpretatie

  • Prijs versus TEMA. Een prijs boven een stijgende TEMA duidt op een opwaartse trend; een prijs onder een dalende TEMA op een neerwaartse trend. Omdat de lijn de prijs nauw volgt, komen whipsaws eromheen vaker voor dan rond langzamere gemiddelden.
  • Helling. De richting van de TEMA zelf is een zuiverder trenduitspraak dan prijskruisingen. Sommige systemen eisen dat zowel de positie van de prijs als de helling overeenkomen.
  • Kruisingen. Paren van snelle en langzame TEMA geven eerdere signalen dan SMA- of EMA-paren met dezelfde periodes, met overeenkomstig meer valse starts in ranges.

Vergelijkbare alternatieven met weinig lag zijn DEMA (twee lagen in plaats van drie), ZLEMA, en HullAverage, elk met een andere afweging tussen lag en overshoot.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Aannemen dat het een drievoudig gesmoothe EMA is. Een EMA die drie keer achter elkaar wordt toegepast is veel langzamer dan de prijs. TEMA is het tegenovergestelde, een constructie die voor vertraging compenseert. Hem herimplementeren als ExponentialAverage van ExponentialAverage van ExponentialAverage geeft alleen de MA3-laag, niet TEMA.
  • Overshoot bij scherpe draaipunten. De lagcompensatie extrapoleert de recente beweging, waardoor TEMA na heftige omkeringen voorbij de prijs kan uitschieten. Stops of filters die op de ruwe TEMA-waarde zijn afgestemd, kunnen door de overshoot worden geraakt in plaats van door de prijs.
  • Opwarmperiode. Drie lagen exponentiële smoothing hebben ongeveer drie keer de gebruikelijke historie nodig om te stabiliseren. Waarden in de eerste bars van een grafiek of backtest schuiven nog terwijl de lagen convergeren.
  • Zijwaartse markten. De responsiviteit die in trends helpt, levert in zijwaartse omstandigheden frequente flips op. Een volatiliteits- of regimefilter is doorgaans nodig voordat TEMA-crossovers systematisch worden getraded.
  • DEMA, double exponential moving average, de tweelaagse tegenhanger.
  • ExponentialAverage, de bouwsteen die drie keer binnen TEMA wordt gebruikt.
  • ZLEMA, zero-lag exponential moving average, een alternatieve methode om lag te verminderen.
  • HullAverage, smoother met weinig lag op basis van een gewogen gemiddelde.
  • Average, basislijn van het enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde.
  • TRIX, oscillator gebouwd op een drievoudig gesmooth exponentieel gemiddelde.
  • WeightedAverage, lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde.
  • TimeSeriesAverage, op regressie gebaseerd voortschrijdend gemiddelde.