SARatdmf

Syntax

SARatdmf[At, St, Lim]

Standardkonfigurationen speglar de klassiska standardvärdena för Parabolic SAR:

SARatdmf[0.02, 0.02, 0.2]

Parametrar

Formel

Den underliggande Parabolic SAR-rekursionen är:

SAR[next] = SAR + AF * (EP - SAR)

where EP = extreme point of the current trend
      AF = acceleration factor, starting at At,
           increased by St at each new extreme, capped at Lim

SARatdmf lägger till ytterligare ett utjämningssteg till denna klassiska beräkning och ger ett mindre hackigt spår än den råa SAR instruktion. Den exakta utjämningsmetoden är intern för plattformen.

Så fungerar det

Precis som den vanliga Parabolic SAR ritar SARatdmf en eftersläpande nivå under priset i upptrender och över priset i nedtrender. Varje nytt extremvärde i trendens riktning ökar accelerationsfaktorn, så släpet börjar löst och dras åt när trenden mognar. När priset rör vid släpet byter indikatorn sida och startar om med den initiala accelerationen, vilket är anledningen till att indikatorer i SAR-familjen alltid är i marknaden, alltid long eller short per konstruktion.

Den utjämnade varianten ändrar karaktären på trailen snarare än mekaniken. Utjämningen filtrerar bort de små svängningar som får den råa SAR:en att vända för tidigt i hackiga faser, till priset av något senare vändningar. De tre parametrarna erbjuder den vanliga avvägningen: att höja At eller St stramar åt trailen och ger tidigare men mer brusiga vändningar; att sänka dem eller minska Lim ger trenden mer utrymme.

Instruktionen tar inget prisargument, den arbetar direkt på instrumentets high- och low-serier, så hela anropet görs enbart med hakparenteser.

Exempel

Exempel 1, Säljsignal vid en SAR-korsning (Indikator)

i1 = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
// Previous close above the trail, current close below it: bearish flip
IF(close[1] > i1[1] AND close < i1) THEN
  signal = -1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Beräknar den utjämnade SAR med standardparametrar och ger -1 på den bar där stängningen korsar från över till under släpet, den klassiska SAR-säljhändelsen.

Exempel 2, Positionshantering med stop-and-reverse (ProOrder)

DEFPARAM CumulateOrders = false

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]

// Price above the trail: hold a long position
IF close CROSSES OVER trail THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Price below the trail: reverse to short
IF close CROSSES UNDER trail THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Ett symmetriskt stop-and-reverse-system. Varje korsning av den utjämnade SAR stänger den aktuella positionen och öppnar den motsatta, så strategin är alltid i marknaden, i linje med indikatorns design.

Exempel 3, Screening efter nya bearish vändningar (ProScreener)

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
flip = close CROSSES UNDER trail
SCREENER[flip](close AS "Last price")

Returnerar instrument vars stängning korsade under den utjämnade SAR på den aktuella baren, kandidater som precis utlöste en sälj i SAR-stil.

Tolkning

Indikatorer i SAR-familjen presterar väl i uthålliga trender, där det accelererande släpet successivt låser in mer av rörelsen. I sidledes marknader genererar de växlande vändningar med små förluster på varje, så ett separat trend- eller volatilitetsfilter används oftast innan man agerar på vändningar. Utjämningen i SARatdmf minskar, men eliminerar inte, detta whipsaw-beteende.

Vanliga fel och fallgropar

• Inget prisargument. Anropet finns bara med parentes. SARatdmf[0.02,0.02,0.2](close) ger ett syntaxfel, indikatorn läser högsta och lägsta kurser internt.
• Ett maximum under startvärdet stänger av accelerationen. Att sätta Lim lägre än At begränsar faktorn omedelbart, vilket ger en trög trail som knappt stramas åt. Håll At <= Lim.
• Antagande om att alltid vara i marknaden. SAR-logik vänder i stället för att gå flat. Att överföra exempel 2 till ett konto med endast lång kräver att man byter ut SELLSHORT gren med en vanlig exit, annars håller backtestet oavsiktlig short-exponering.
• Whipsaw i range. Upprepade vändningar i konsolideringsfaser är inbyggda i designen. Utjämningen fördröjer dem något, men frekventa små förluster i sidledes marknader är fortfarande det huvudsakliga sättet strategin fallerar på.

Relaterade instruktioner

• SAR, den vanliga outjämnade Parabolic SAR.
• Supertrend, ATR-baserad trailing stop med liknande vändningsbeteende.
• ChandeKrollStopUp, volatilitetsstopplinje över priset.
• ChandeKrollStopDown, volatilitetsstopplinje under priset.
• AverageTrueRange, volatilitetsmått som används av jämförbara trailing stops.
• ExponentialAverage, allmän utjämning för egna trailing stops.
• Highest, högsta värdet över N barer, användbart för logik med extrempunkter.
• Lowest, lägsta värdet över N barer, spegelhjälparen.