VIplus

Syntax

VIplus[period]

Parametrar

Formel

VI+ = Sum[N](ABS(high - low[1])) / Sum[N](TrueRange)

Täljaren ackumulerar avståndet mellan den aktuella högsta och föregående lägsta över N barer, vilket fångar uppåtgående vortexrörelse. Att dividera med den summerade true range normaliserar resultatet för volatilitet. Den negativa motsvarigheten, som beräknas av VIminus, använder i stället avståndet mellan den aktuella lägstanivån och föregående högstanivå.

Så fungerar det

Vortex Indicator, som introducerades av Etienne Botes och Douglas Siepman, delar prisrotationen i två komponenter. VI+ växer när barer fortsätter trycka över tidigare bottnar, signaturen för ihållande uppåtrörelse. VI- växer när barer fortsätter underskrida tidigare toppar. VIplus beräknar endast den positiva komponenten; en komplett Vortex-uppsättning anropar båda funktionerna med samma period.

Funktionen tar inget prisargument. Den läser instrumentets high, low, och true range direkt, så det enda valet är tillbakablicksperioden. På varje bar räknas de två linjerna om över det eftersläpande fönstret, vilket ger värden som oscillerar runt 1.0.

Linjerna ritas vanligtvis tillsammans i en separat panel. Deras relativa läge avgör trendtolkningen och deras korsningar avgör signalerna.

Exempel

Exempel 1, Rita båda Vortex-linjerna (Indikator)

// Standard 14-period Vortex Indicator
myVIplus = VIplus[14]
myVIminus = VIminus[14]
RETURN myVIplus AS "VI+", myVIminus AS "VI-"

Beräknar båda Vortex-linjerna med den konventionella 14-bars-inställningen och ritar dem i samma panel så att korsningarna syns.

Exempel 2, Skanning efter bullish korsning (ProScreener)

vp = VIplus[14]
vm = VIminus[14]
// Match instruments where VI+ just crossed above VI-
SCREENER[vp CROSSES OVER vm](vp AS "VI+ 14")

Returnerar instrument där den positiva Vortex-linjen just har korsat över den negativa linjen, standardsignalen för bullish Vortex.

Exempel 3, Vortex-trendfilter för entries (ProOrder)

vp = VIplus[21]
vm = VIminus[21]

// Enter long on the bullish cross, exit when the cross reverses
IF NOT LongOnMarket AND vp CROSSES OVER vm THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND vp CROSSES UNDER vm THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Ett long-only-system som håller en position så länge 21-periods VI+ ligger över VI-. Den längre perioden minskar antalet korsningar jämfört med standardvärdet 14.

Tolkning

Vortex-korsningar är trendföljande signaler. De tenderar att fungera på marknader som rör sig riktat och ger upprepade falska korsningar i sidledes intervall, liknande DIplus och DIminus i ADX-familjen.

Vanliga fel och fallgropar

• Inget prisargument. VIplus tar endast perioden inom hakparentes. Att skriva VIplus[14](close) är ogiltigt eftersom funktionen läser toppar och bottnar internt, inte en valfri kursserie.
• En halv indikator på egen hand. VI+ säger lite i sig själv. De dokumenterade signalerna kommer från dess förhållande till VIminus, så båda linjerna bör beräknas med samma period.
• Whipsaws i range. I sidledes marknader korsar de två linjerna varandra upprepade gånger kring 1.0. Att kombinera korsningen med ett trendstyrkefilter som ADX minskar bruset.
• Periodavvikelse mellan de två linjerna. Att anropa VIplus[14] mot VIminus[21] ger korsningar som inte motsvarar någon standardläsning av Vortex. Håll perioderna identiska.

Relaterade instruktioner

• VIminus, den negativa Vortex-linjen, som behövs för att komplettera indikatorn.
• ADX, mått på trendstyrka som ofta kombineras med riktningslinjer.
• DIplus, positiv riktningsrörelselinje från ADX-familjen.
• DIminus, negativ riktningsrörelselinje från ADX-familjen.
• AverageTrueRange, volatilitetsmåttet som ligger bakom Vortex-nämnaren.
• SAR, parabolisk stop-and-reverse trendföljare.
• Supertrend, ATR-baserad indikator för trendriktning.
• AroonUp, alternativt mått på uppåtgående trendstyrka.