English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

ZigZagPoint

ZigZagPoint i ProBuilder ritar zigzag-indikatorn med ett fast tröskelvärde i punkter i stället för ett procentuellt filter. Syntax, parametrar, exempel, fallgropar.

Syntax

probuilder
ZigZagPoint[Zp](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
ZptalingenVändningströskel i punkter (prisenheter). En ny pivot bekräftas först efter att priset rört sig minst Zp punkter mot den aktuella swingen.
pricepriskällacloseSerien som pivoter detekteras på. Accepterar close, open, high, low, eller en egen variabel.

Formel

Någon sluten formel finns inte. Konstruktionsregeln är:

kod
1. Track the extreme of the current swing since the last confirmed pivot.
2. When price moves at least Zp points away from that extreme in the opposite
   direction, the extreme becomes a pivot and the swing reverses.
3. Each bar's output is the value of the straight line joining consecutive pivots.

Så fungerar det

ZigZagPoint filtrerar prisrörelsen på samma sätt ZigZag gör, men vändningströskeln uttrycks i absoluta punkter i stället för procent. På ett index som handlas vid 15000, ZigZagPoint[100] ignorerar varje motrörelse mindre än 100 punkter; i samma diagram ZigZag[5] skulle kräva en rekyl på 750 punkter. Den punktbaserade versionen är det naturliga valet när man tänker i instrumentspecifika enheter, tick, pip eller indexpunkter, eller när en strategis riskparametrar redan är definierade i punkter.

Avvägningen är att ett fast tröskelvärde i punkter inte anpassar sig till prisnivån. Ett filter som är inställt för ett instrument på 5000 blir dubbelt så tillåtande, i relativa termer, om instrumentet fördubblas till 10000. Långa historiska studier på växande instrument beter sig vanligtvis mer konsekvent med den procentuella varianten.

Som alla zig-zag-konstruktioner är det senaste benet provisoriskt. Till dess att kursen fullbordar en hel Zp-punktsvändning kan den senaste pivoten flyttas och det sista segmentet ritas om. Indikatorn beskriver därför historisk struktur, swinghögsta och swinglägsta, vågmönster, pivotbaserat stöd och motstånd, och är olämplig som entry-trigger i realtid.

Exempel

Exempel 1, Zigzag med ett 10-punktsfilter (Indikator)

probuilder
// Ignore all counter-moves smaller than 10 points
myZigZag = ZigZagPoint[10](close)
RETURN myZigZag

Källexemplet: bara vändningar på minst 10 punkter skapar en ny pivot, så linjen följer de större swingarna och hoppar över bruset mellan dem.

Exempel 2, Markera bekräftade pivotnivåer (Indikator)

probuilder
// Track the most recent zig-zag pivot value as a horizontal reference
zz = ZigZagPoint[50](close)

IF (zz > zz[1] AND zz[1] < zz[2]) OR (zz < zz[1] AND zz[1] > zz[2]) THEN
  // The line changed direction on the previous bar, record the pivot
  lastPivot = zz[1]
ENDIF

RETURN zz AS "ZigZagPoint", lastPivot AS "Last pivot"

Upptäcker riktningsändringar i zigzag-linjen och lagrar pivotvärdet, vilket ger en trappstegslinje av tidigare swing-nivåer som kan användas som stöd- och motståndsreferenser.

Exempel 3, Screening efter närhet till den senaste swing-nivån (ProScreener)

probuilder
// Instruments trading within 20 points of their zig-zag line
zz = ZigZagPoint[100](close)
nearSwing = ABS(close - zz) < 20
SCREENER[nearSwing](close - zz AS "Points vs ZZ")

Väljer instrument vars pris ligger inom 20 punkter från zigzag-linjen med 100 punkter. Som för all zigzag-utdata kan det senaste benet ommålas, så resultaten speglar den nuvarande preliminära strukturen.

Tolkning

Utdatan läses strukturellt snarare än som en signallinje. En följd av stigande pivoter, högre högsta och högre lägsta, beskriver en upptrend vid den valda upplösningen; fallande pivoter beskriver en nedtrend. Bekräftade pivoter fungerar ofta som referensnivåer: tidigare swing-högsta som motstånd, tidigare swing-lägsta som stöd, och avstånden mellan pivoter som mått på typisk swing-storlek för position size eller placering av mål.

Den Zp inställningen styr upplösningen. Små värden blottlägger mindre struktur, stora värden reducerar diagrammet till en handfull större vågor. Eftersom tröskelvärdet är absolut beror ett lämpligt värde helt på instrumentets prisnivå och volatilitet.

Vanliga fel och fallgropar

  • Punkter kontra procent. ZigZagPoint[5] betyder 5 prisenheter, inte 5 procent. Att flytta en inställning från ZigZag utan konvertering ändrar indikatorns beteende helt.
  • Att handla på det ommålande benet. Det sista segmentet ritas om tills en full Zp-punktsvändningen är fullbordad. Regler som läser färska ZigZagPoint-värden använder information som inte fanns i realtid, vilket blåser upp backtest.
  • Ett tröskelvärde för många instrument. Ett filter på 50 punkter är grovt på ett instrument och osynligt på ett annat. I screeners som täcker blandade listor är den procentbaserade ZigZag ger mer jämförbara resultat.
  • Att glömma instrumentets punktstorlek. På instrument med bråkdelsprissättning är en punkt en hel prisenhet, inte en tick. Kontrollera POINTSIZE vid konvertering från ticks eller pips.
  • ZigZag, samma konstruktion med ett procentuellt tröskelvärde.
  • Highest, högsta värdet över N bars, ett alternativ som inte ommålas.
  • Lowest, det lägsta värdet över N barer.
  • SAR, trendföljare av typen parabolic stop and reverse.
  • Supertrend, ATR-baserad trendföljande linje.
  • POINTSIZE, värdet av en punkt för instrumentet.
  • Average, konventionell utjämning med glidande medelvärde.
  • DRAWSEGMENT, ritar egna segment mellan koordinater.