English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

SARatdmf

SARatdmf in ProBuilder geeft een afgevlakte Parabolic SAR terug met instelbare acceleratiefactor, stap en maximum. Syntaxis, parameters, voorbeelden, interpretatie.

Syntaxis

probuilder
SARatdmf[At, St, Lim]

De standaardconfiguratie spiegelt de klassieke standaardwaarden van de Parabolic SAR:

probuilder
SARatdmf[0.02, 0.02, 0.2]

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
Atdecimaal0.02Acceleratiefactor. Bepaalt hoe snel de SAR naar de prijs toe convergeert, hogere waarden zorgen dat het spoor de prijs eerder dicht volgt.
Stdecimaal0.02Stap. De toename die aan de acceleratiefactor wordt toegevoegd elke keer dat de trend een nieuw extreem neerzet.
Limdecimaal0.2Maximum. Bovengrens voor de acceleratiefactor, die voorkomt dat het spoor te gevoelig wordt in langdurige trends.

Formule

De onderliggende Parabolic SAR-recursie is:

code
SAR[next] = SAR + AF * (EP - SAR)

where EP = extreme point of the current trend
      AF = acceleration factor, starting at At,
           increased by St at each new extreme, capped at Lim

SARatdmf voegt een extra smoothingstap toe aan deze klassieke berekening, wat een minder hoekig spoor oplevert dan de ruwe SAR instructie. De exacte smoothingmethode is intern aan het platform.

Hoe het werkt

Zoals de standaard Parabolic SAR plot SARatdmf een meelopend niveau onder de prijs in opwaartse trends en boven de prijs in neerwaartse trends. Elk nieuw extreem in de trendrichting verhoogt de acceleratiefactor, waardoor het spoor ruim begint en strakker wordt naarmate de trend vordert. Wanneer de prijs het spoor raakt, keert de indicator van kant en begint opnieuw met de initiële acceleratie, en daarom zitten indicatoren uit de SAR-familie altijd in de markt, door hun constructie altijd long of short.

De gesmoothe variant verandert het karakter van de trail, niet de mechaniek. Smoothing filtert de kleine schommelingen die de ruwe SAR in rommelige fasen te vroeg doen omklappen, ten koste van iets latere omkeringen. De drie parameters bieden de gebruikelijke afweging: verhogen van At of St verstrakt de trail en geeft eerdere maar rommeligere flips; verlagen daarvan, of verkleinen van Lim geeft de trend meer ruimte.

De instructie neemt geen prijsargument, ze werkt direct op de high- en low-series van het instrument, dus de hele aanroep bestaat alleen uit haakjes.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Verkoopsignaal bij een SAR-kruising (Indicator)

probuilder
i1 = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
// Previous close above the trail, current close below it: bearish flip
IF(close[1] > i1[1] AND close < i1) THEN
  signal = -1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Berekent de afgevlakte SAR met standaardparameters en geeft -1 op de bar waar de close van boven naar onder het spoor kruist, de klassieke SAR-verkoopgebeurtenis.

Voorbeeld 2, Positiebeheer met stop-and-reverse (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]

// Price above the trail: hold a long position
IF close CROSSES OVER trail THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Price below the trail: reverse to short
IF close CROSSES UNDER trail THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Een symmetrisch stop-and-reverse-systeem. Elke kruising van de afgevlakte SAR sluit de huidige positie en opent de tegengestelde, waardoor de strategie altijd in de markt zit, in lijn met het ontwerp van de indicator.

Voorbeeld 3, Screenen op verse bearish flips (ProScreener)

probuilder
trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
flip = close CROSSES UNDER trail
SCREENER[flip](close AS "Last price")

Geeft instrumenten terug waarvan de close op de huidige bar onder de afgevlakte SAR is gekruist, kandidaten die net een SAR-achtige verkoop hebben getriggerd.

Interpretatie

ConfiguratieStand
Prijs boven het spoorOpwaartse trend aan de gang, het spoor fungeert als een stijgend stopniveau.
Prijs onder het spoorNeerwaartse trend aan de gang, het spoor fungeert als een dalend stopniveau.
Close kruist het spoorStop-and-reverse-gebeurtenis, de trendclassificatie flipt.

Indicatoren uit de SAR-familie presteren goed in aanhoudende trends, waar het versnellende spoor steeds meer van de beweging vastlegt. In zijwaartse markten genereren ze afwisselende flips met een klein verlies bij elke flip, dus wordt er meestal een apart trend- of volatiliteitsfilter toegepast voordat er op omkeringen wordt gehandeld. De afvlakking in SARatdmf vermindert dit whipsaw-gedrag, maar neemt het niet weg.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Geen prijsargument. De aanroep is alleen met haakjes. SARatdmf[0.02,0.02,0.2](close) geeft een syntaxisfout, de indicator leest highs en lows intern.
  • Een maximum onder de startwaarde schakelt de acceleratie uit. Instellen Lim lager dan At begrenst de factor direct, wat een trage trail oplevert die nauwelijks verstrakt. Houd At <= Lim.
  • Altijd-in-de-markt-aanname. SAR-logica draait om in plaats van vlak te gaan. Voorbeeld 2 overzetten naar een long-only account vereist het vervangen van de SELLSHORT tak met een gewone uitstap, anders houdt de backtest onbedoelde short-exposure aan.
  • Whipsaw in zijwaartse markten. Herhaalde flips in consolidatiefasen zijn inherent aan het ontwerp. Afvlakking vertraagt ze iets, maar frequente kleine verliezen in zijwaartse markten blijven de belangrijkste faalwijze.
  • SAR, de standaard niet-afgevlakte Parabolic SAR.
  • Supertrend, op ATR gebaseerde trailing stop met vergelijkbaar flipgedrag.
  • ChandeKrollStopUp, volatiliteitsstoplijn boven de prijs.
  • ChandeKrollStopDown, volatiliteitsstoplijn onder de prijs.
  • AverageTrueRange, volatiliteitsmaatstaf die door vergelijkbare trailing stops wordt gebruikt.
  • ExponentialAverage, algemene afvlakking voor eigen trailing niveaus.
  • Highest, hoogste waarde over N bars, nuttig voor logica rond extreme punten.
  • Lowest, laagste waarde over N bars, de gespiegelde helper.