VIplus

Syntaxis

VIplus[period]

Parameters

Formule

VI+ = Sum[N](ABS(high - low[1])) / Sum[N](TrueRange)

De teller accumuleert de afstand tussen de huidige high en de vorige low over N bars, waarmee de opwaartse vortexbeweging wordt gevangen. Delen door de gesommeerde true range normaliseert het resultaat voor volatiliteit. De negatieve tegenhanger, berekend door VIminus, gebruikt in plaats daarvan de afstand tussen de huidige low en de vorige high.

Hoe het werkt

De Vortex Indicator, geïntroduceerd door Etienne Botes en Douglas Siepman, splitst de koersrotatie in twee componenten. VI+ groeit wanneer bars blijven doorstoten boven eerdere lows, het kenmerk van aanhoudende opwaartse beweging. VI- groeit wanneer bars blijven duiken onder eerdere highs. VIplus berekent alleen de positieve component; een volledige Vortex-opzet roept beide functies met dezelfde periode aan.

De functie neemt geen prijsargument. Hij leest de instrumenteigen high, low, en true range direct, dus de enige keuze is de lookbackperiode. Op elke bar worden de twee lijnen herberekend over het achterliggende venster, wat waarden oplevert die rond 1.0 oscilleren.

De lijnen worden doorgaans samen in een apart paneel geplot. Hun onderlinge positie bepaalt de trendlezing en hun kruisingen bepalen de signalen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Beide Vortex-lijnen plotten (Indicator)

// Standard 14-period Vortex Indicator
myVIplus = VIplus[14]
myVIminus = VIminus[14]
RETURN myVIplus AS "VI+", myVIminus AS "VI-"

Berekent beide Vortex-lijnen met de gebruikelijke instelling van 14 bars en plot ze in hetzelfde paneel zodat kruisingen zichtbaar zijn.

Voorbeeld 2, Bullish crossover-scan (ProScreener)

vp = VIplus[14]
vm = VIminus[14]
// Match instruments where VI+ just crossed above VI-
SCREENER[vp CROSSES OVER vm](vp AS "VI+ 14")

Geeft instrumenten waarbij de positieve Vortex-lijn net boven de negatieve lijn is gekruist, het standaard bullish Vortex-signaal.

Voorbeeld 3, Vortex-trendfilter voor instappen (ProOrder)

vp = VIplus[21]
vm = VIminus[21]

// Enter long on the bullish cross, exit when the cross reverses
IF NOT LongOnMarket AND vp CROSSES OVER vm THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND vp CROSSES UNDER vm THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Een alleen-long systeem dat een positie aanhoudt zolang de VI+ over 21 periodes boven VI- blijft. De langere periode verlaagt het aantal kruisingen vergeleken met de standaard 14.

Interpretatie

Vortex-kruisingen zijn trendvolgende signalen. Ze werken doorgaans in markten die directioneel bewegen en leveren herhaalde valse kruisingen op in zijwaartse ranges, vergelijkbaar met DIplus en DIminus in de ADX-familie.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Geen prijsargument. VIplus neemt alleen de periode tussen blokhaken. Het schrijven van VIplus[14](close) is ongeldig omdat de functie highs en lows intern inleest, niet een willekeurige koersreeks.
• Op zichzelf een halve indicator. VI+ heeft op zichzelf weinig betekenis. De gedocumenteerde signalen komen uit zijn verhouding met VIminus, dus beide lijnen moeten met dezelfde periode worden berekend.
• Whipsaws in zijwaartse markten. In zijwaartse markten kruisen de twee lijnen herhaaldelijk rond 1.0. Het combineren van de kruising met een trendsterktefilter zoals ADX vermindert ruis.
• Periodeverschil tussen de twee lijnen. Aanroepen VIplus[14] tegen VIminus[21] produceert kruisingen die met geen enkele standaard Vortex-waarde overeenkomen. Houd de periodes identiek.

Gerelateerde instructies

• VIminus, de negatieve Vortex-lijn, nodig om de indicator compleet te maken.
• ADX, maatstaf voor trendsterkte die vaak met directional lines wordt gecombineerd.
• DIplus, positieve directional movement-lijn uit de ADX-familie.
• DIminus, negatieve directional movement-lijn uit de ADX-familie.
• AverageTrueRange, de volatiliteitsmaatstaf die aan de noemer van de Vortex ten grondslag ligt.
• SAR, parabolische stop-and-reverse trendvolger.
• Supertrend, op ATR gebaseerde trendrichtingindicator.
• AroonUp, alternatieve maatstaf voor opwaartse trendsterkte.