VolumeAdjustedAverage

Syntaxis

VolumeAdjustedAverage[period](price)

Parameters

Formule

VAMA = weighted average of price over the window,
       with each bar's weight proportional to its volume

Conceptueel weegt een bar die twee keer zoveel volume verhandelde als een andere ongeveer twee keer zo zwaar in het gemiddelde. Het platform voert de volumecorrectie intern uit; de bepalende eigenschap is dat de gewichten het verhandelde volume volgen in plaats van de barpositie, zoals in tijdgewogen schema's als WeightedAverage.

Hoe het werkt

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde behandelt een dunne vakantiesessie en een drukke sessie op een earnings-dag als gelijke input. Het volumegecorrigeerde voortschrijdend gemiddelde (VAMA) verhelpt dit door de invloed van elke bar te schalen met het volume dat erop is verhandeld. De lijn trekt daardoor naar de prijsniveaus waar de meeste transacties plaatsvonden, wat veel traders lezen als een betere benadering van de consensusprijs van de markt dan een puur op tijd gebaseerd gemiddelde.

In de praktijk gedraagt de VAMA zich als andere voortschrijdende gemiddelden, hij vlakt de prijs af en loopt erachteraan, maar hij wijkt af van een eenvoudig gemiddelde over dezelfde periode zodra het volume ongelijk verdeeld is. Een prijsbeweging op sterk volume verschuift de VAMA snel; dezelfde beweging op zwak volume buigt hem nauwelijks. Die eigenschap is de belangrijkste analytische waarde: de VAMA vergelijken met een eenvoudig gemiddelde over dezelfde periode laat zien of de recente beweging door volume werd gesteund.

Stijgende VAMA-waarden suggereren een stijging die wordt gesteund door verhandeld volume; een dalende lijn suggereert distributie. De gebruikelijke gereedschapskist van het voortschrijdend gemiddelde is van toepassing, prijskruisingen, het lezen van de helling en combinaties van snel tegen langzaam.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, VAMA van de close over 30 bars (Indicator)

// Volume adjusted moving average over the last 30 bars
myVAMA = VolumeAdjustedAverage[30](close)
RETURN myVAMA

Plot het volumegecorrigeerde gemiddelde over 30 periodes op de prijsgrafiek. Vergeleken met Average[30](close), leunt de lijn naar prijszones met hoog volume.

Voorbeeld 2, Prijs die de VAMA kruist (ProOrder)

// Trend following on closes crossing the volume adjusted average
vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)

IF close CROSSES OVER vama THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER vama THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Een standaard crossover-systeem met de VAMA als referentielijn. Omdat de lijn volume weegt, vereisen crossovers dat de prijs de niveaus doorbreekt waar het meeste is verhandeld.

Voorbeeld 3, Scan op door volume gesteunde sterkte (ProScreener)

vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)
sma = Average[20](close)
SCREENER[vama > sma] ((vama / sma - 1) * 100 AS "VAMA vs SMA %")

Geeft instrumenten waarvan het volumegecorrigeerde gemiddelde boven hun eenvoudige gemiddelde over dezelfde periode ligt, wat aangeeft dat recente bars met veel volume op hogere prijzen zijn verhandeld, en rangschikt ze op de spread.

Interpretatie

Lees de VAMA zoals elk voortschrijdend gemiddelde, met één extra dimensie. Een prijs boven een stijgende VAMA duidt op een opwaartse trend waaraan volume heeft deelgenomen. Wanneer de VAMA en een eenvoudig gemiddelde over dezelfde periode van elkaar verschillen, is het volume geconcentreerd aan één kant van het venster: VAMA boven SMA betekent dat de bars met veel volume hoog zijn verhandeld, vaak gelezen als accumulatie, VAMA onder SMA betekent dat het volume geconcentreerd was op zwakkere prijzen, vaak gelezen als distributie. Kruisingen tussen prijs en de VAMA hebben de gebruikelijke betekenis van een trendwisseling, met de toevoeging dat het gekruiste niveau is bepaald door werkelijk verhandeld volume.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Geen bruikbare volumedata. De indicator is afhankelijk van volume. Op instrumenten waarvoor de feed geen volume levert, of alleen benaderingen op basis van tick-aantallen zoals bij veel spot forex- en CFD-feeds, is de uitkomst zinloos of niet beschikbaar. Controleer de volumereeks voordat je erop vertrouwt.
• Verkeerd type haakjes. De periode gaat tussen vierkante haken, de prijs tussen ronde haken: VolumeAdjustedAverage[30](close). VolumeAdjustedAverage(30, close) compileert niet.
• Sessie-artefacten op intraday-grafieken. Volume volgt een sterk intraday-patroon, zwaar bij de open en de close, dun rond de lunch. Op intraday-tijdframes neemt de weging dit patroon over, wat het signaal kan domineren.
• Verwachten dat hij voorop loopt. De VAMA blijft een achterlopend gemiddelde. Volumeweging verandert welke bars meetellen, het neemt de vertraging van het venster zelf niet weg.

Gerelateerde instructies

• Average, eenvoudig tijdgewogen voortschrijdend gemiddelde.
• ExponentialAverage, exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde.
• WeightedAverage, lineaire weging op basis van positie.
• Volume, de ruwe volumereeks die voor de weging wordt gebruikt.
• VolumeOscillator, spread tussen twee volumegemiddelden.
• VolumeROC, veranderingssnelheid van het volume.
• OBV, on balance volume, cumulatieve volumestroom.
• PVT, price volume trend, volume geschaald naar prijsverandering.
• MoneyFlow, volumegewogen maatstaf voor prijsdruk.