English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

KeltnerBandCenter

KeltnerBandCenter i ProBuilder returnerer senterlinjen i Keltner-kanalen, et glidende gjennomsnitt av typisk pris over N barer. Syntaks, formel, eksempler.

Syntaks

probuilder
KeltnerBandCenter[N]

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
NheltallpåkrevdAntall barer brukt til det glidende gjennomsnittet av typisk pris. 20 er en vanlig innstilling. Kortere perioder følger prisen tettere, lengre perioder jevner ut linjen på bekostning av etterslep.

Formel

kode
TypicalPrice      = (high + low + close) / 3
KeltnerBandCenter = Average[N](TypicalPrice)

Resultatet tilsvarer Average[N](TypicalPrice) skrevet for hånd, pakket som ett enkelt kall slik at de tre Keltner-funksjonene holdes konsistente.

Slik fungerer det

På hver bar beregner ProBuilder den typiske prisen for hver av de siste N barer, beregner gjennomsnittet av dem og returnerer resultatet. Fordi typisk pris blander høy, lav og lukk, reagerer midtlinjen på hele baren og ikke bare på lukket, noe som gjør den litt jevnere enn et lukkbasert glidende gjennomsnitt med samme periode.

Senterlinjen er en tredjedel av Keltner Channel. KeltnerBandUp legger til N-bars gjennomsnitt av barens spenn (high - low) til denne linjen, og KeltnerBandDown trekker den fra. Kanalen utvides derfor når barene blir høyere og trekker seg sammen når de blir lavere, og tilpasser seg volatiliteten uten noen beregning av standardavvik.

Merk at funksjonen leser prisdata direkte fra instrumentet og tidsrammen den kjører på. Det finnes ingen (price) argument, så den kan ikke brukes på en egendefinert serie.

Eksempler

Eksempel 1, Senterlinje i et diagram (Indikator)

probuilder
// Center line of the Keltner Channel over 20 bars
myCenterLine = KeltnerBandCenter[20]
RETURN myCenterLine

Beregner det glidende gjennomsnittet over 20 barer av typisk pris og tegner det. Lagt over et prisdiagram oppfører det seg som en utjevnet trendreferanse.

Eksempel 2, Trendfilter for inngang (ProOrder)

probuilder
// Long only while the close holds above the channel center
center = KeltnerBandCenter[20]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER center THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER center THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Bruker senterlinjen som et enkelt regimefilter, går inn når prisen gjenerobrer linjen og ut når den mister den.

Eksempel 3, Avstand fra senterlinjen (ProScreener)

probuilder
center   = KeltnerBandCenter[20]
distance = 100 * (close - center) / center
SCREENER[close > center](distance AS "Pct above center")

Lister instrumenter som handles over sin Keltner-senterlinje, sortert etter hvor langt over den de ligger i prosent.

Tolkning

Stigningstallet til senterlinjen oppsummerer retningen på mellomlang sikt: stigende i opptrender, fallende i nedtrender, flat i sidelengs marked. At prisen holder seg over linjen tyder på at kjøperne kontrollerer den gjennomsnittlige baren, pris under tyder på det motsatte.

I kanalform er senterlinjen ankeret for mean reversion. Pris som er strukket til KeltnerBandUp eller KeltnerBandDown roterer ofte tilbake mot midten, mens gjentatte lukkinger utenfor et bånd signaliserer en sterk trend snarere enn et ytterpunkt.

Vanlige feil og fallgruver

  • Ingen prisargument. KeltnerBandCenter[20](close) er en syntaksfeil. Funksjonen bruker alltid typisk pris for det gjeldende instrumentet, så bare perioden settes i hakeparenteser.
  • Ikke det samme som en SMA av sluttkurs. Verdiene skiller seg fra Average[20](close) fordi inndataen er typisk pris. Sammenligninger mot et egenbygd gjennomsnitt basert på sluttkurs vil ikke stemme.
  • Ulike perioder på tvers av kanalen. Å kombinere KeltnerBandCenter[20] med KeltnerBandUp[50] produserer en kanal hvis linjer beregnes på ulike vinduer. Bruk samme N for alle tre funksjonene.
  • Forveksling av varianter. Mange plattformer definerer Keltner Channels med et eksponentielt gjennomsnitt og en ATR-multiplikator. De innebygde funksjonene bruker den opprinnelige definisjonen, et enkelt gjennomsnitt av typisk pris med spennbaserte bånd, så verdiene vil ikke stemme med de variantene. En egen ATR-versjon kan bygges med Average og AverageTrueRange.