SARatdmf

Syntaks

SARatdmf[At, St, Lim]

Standardkonfigurasjonen speiler standardverdiene for den klassiske Parabolic SAR:

SARatdmf[0.02, 0.02, 0.2]

Parametere

Formel

Den underliggende Parabolic SAR-rekursjonen er:

SAR[next] = SAR + AF * (EP - SAR)

where EP = extreme point of the current trend
      AF = acceleration factor, starting at At,
           increased by St at each new extreme, capped at Lim

SARatdmf legger et ekstra utjevningstrinn til denne klassiske beregningen, og gir et mindre hakkete spor enn rå SAR instruksjon. Den eksakte utjevningsmetoden er intern i plattformen.

Slik fungerer det

Som standard Parabolic SAR plotter SARatdmf et trailing-nivå under prisen i opptrender og over prisen i nedtrender. Hvert nytt ekstrempunkt i trendretningen øker akselerasjonsfaktoren, så sporet starter løst og strammes inn etter hvert som trenden modnes. Når prisen berører sporet, snur indikatoren side og starter på nytt med den innledende akselerasjonen, og det er derfor indikatorene i SAR-familien alltid er i markedet, alltid long eller short av konstruksjon.

Den glattede varianten endrer karakteren til etterfølgingen heller enn mekanikken. Glattingen filtrerer bort de små svingningene som gjør at den rå SAR-en snur for tidlig i hakkete faser, til prisen av litt senere reverseringer. De tre parameterne gir den vanlige avveiningen: å øke At eller St strammer trailen og gir tidligere, men mer støyende snuinger; å senke dem eller redusere Lim gir trenden mer rom.

Instruksjonen tar ingen prisparameter, den opererer direkte på instrumentets high- og low-serier, så hele kallet er kun parenteser.

Eksempler

Eksempel 1, Salgssignal ved en SAR-kryssing (Indikator)

i1 = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
// Previous close above the trail, current close below it: bearish flip
IF(close[1] > i1[1] AND close < i1) THEN
  signal = -1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Beregner den glattede SAR med standardparametere og gir -1 på baren der close krysser fra over til under sporet, den klassiske SAR-salgshendelsen.

Eksempel 2, Stop-and-reverse-posisjonsstyring (ProOrder)

DEFPARAM CumulateOrders = false

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]

// Price above the trail: hold a long position
IF close CROSSES OVER trail THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Price below the trail: reverse to short
IF close CROSSES UNDER trail THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Et symmetrisk stop-and-reverse-system. Hver kryssing av den glattede SAR lukker gjeldende posisjon og åpner den motsatte, så strategien er alltid i markedet, i tråd med indikatorens design.

Eksempel 3, Screening for nye bearish vendinger (ProScreener)

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
flip = close CROSSES UNDER trail
SCREENER[flip](close AS "Last price")

Returnerer instrumenter der close krysset under den glattede SAR på gjeldende bar, kandidater som nettopp utløste et salg av SAR-typen.

Tolkning

Indikatorer i SAR-familien fungerer godt i vedvarende trender, der det akselererende sporet sikrer stadig mer av bevegelsen. I sidelengs markeder gir de vekslende vendinger med små tap på hver, så et separat trend- eller volatilitetsfilter brukes vanligvis før man handler på reverseringer. Glattingen i SARatdmf reduserer, men fjerner ikke, denne whipsaw-atferden.

Vanlige feil og fallgruver

• Ingen prisargument. Kallet tar kun klammer. SARatdmf[0.02,0.02,0.2](close) gir en syntaksfeil, indikatoren leser høyeste og laveste kurser internt.
• Maksimum under startverdien slår av akselerasjonen. Å sette Lim lavere enn At setter et tak på faktoren med én gang, noe som gir en treg trail som nesten ikke strammes. Hold At <= Lim.
• Antagelse om alltid å være i markedet. SAR-logikken snur i stedet for å gå flat. Å overføre Eksempel 2 til en konto med kun long krever at man erstatter SELLSHORT grenen med en vanlig utgang, ellers holder backtesten utilsiktet short-eksponering.
• Whipsaw i sidelengs perioder. Gjentatte vendinger i konsolideringsfaser ligger i designet. Glatting utsetter dem litt, men hyppige små tap i sidelengs markeder er fortsatt den primære feilmodusen.

Relaterte instruksjoner

• SAR, den standard uglattede Parabolic SAR.
• Supertrend, ATR-basert trailing stop med lignende vendeatferd.
• ChandeKrollStopUp, volatilitetsstopplinje over prisen.
• ChandeKrollStopDown, volatilitetsstopplinje under prisen.
• AverageTrueRange, volatilitetsmål som brukes av sammenlignbare trailing stops.
• ExponentialAverage, generell glatting for egendefinerte trailing-nivåer.
• Highest, høyeste verdi over N barer, nyttig for ekstrempunktlogikk.
• Lowest, laveste verdi over N barer, speilhjelperen.