English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

VolumeAdjustedAverage

VolumeAdjustedAverage i ProBuilder returnerar ett glidande medelvärde viktat efter handlad volym, så att barer med hög volym drar linjen längre. Syntax och exempel.

Syntax

probuilder
VolumeAdjustedAverage[period](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
periodheltal20Antal barer i medelvärdesfönstret.
pricepriskällaingenSerie att medelvärdesbilda, vanligtvis close. Varje priskonstant eller egen variabel accepteras.

Formel

kod
VAMA = weighted average of price over the window,
       with each bar's weight proportional to its volume

Konceptuellt räknas en bar som handlade dubbla volymen jämfört med en annan ungefär dubbelt så mycket i medelvärdet. Plattformen gör volymjusteringen internt; den definierande egenskapen är att vikterna följer handlad volym snarare än barens position, som i tidsviktade modeller som WeightedAverage.

Så fungerar det

Ett enkelt glidande medelvärde behandlar en tunn helgdagssession och en tung rapportdagssession som likvärdiga indata. Det volymjusterade glidande medelvärdet (VAMA) rättar till detta genom att skala varje bars inflytande med den volym som handlades på den. Linjen dras därför mot de prisnivåer där flest transaktioner skedde, vilket många traders läser som ett bättre mått på marknadens konsensuspris än ett rent tidsbaserat medelvärde.

I praktiken beter sig VAMA som andra glidande medelvärden, den utjämnar priset och släpar efter det, men den avviker från ett enkelt medelvärde av samma period när volymen är ojämnt fördelad. En prisrörelse på stark volym flyttar VAMA snabbt; samma rörelse på svag volym böjer den knappt. Den egenskapen är det huvudsakliga analytiska värdet: att jämföra VAMA med ett enkelt medelvärde av samma period visar om den senaste rörelsen hade volym bakom sig.

Stigande VAMA-värden antyder en uppgång som stöds av handlad volym; en fallande linje antyder distribution. Den vanliga verktygslådan för glidande medelvärden gäller, priskorsningar, lutningsläsning och par av snabb mot långsam.

Exempel

Exempel 1, 30-bars VAMA av close (Indikator)

probuilder
// Volume adjusted moving average over the last 30 bars
myVAMA = VolumeAdjustedAverage[30](close)
RETURN myVAMA

Ritar det 30-periodiga volymjusterade medelvärdet i prisdiagrammet. Jämfört med Average[30](close), lutar linjen mot prisområden med hög volym.

Exempel 2, Priset korsar VAMA (ProOrder)

probuilder
// Trend following on closes crossing the volume adjusted average
vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)

IF close CROSSES OVER vama THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER vama THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Ett standardsystem för korsningar med VAMA som referenslinje. Eftersom linjen viktar volym kräver korsningarna att priset passerar de nivåer där mest handel skedde.

Exempel 3, Skanning efter volymunderstödd styrka (ProScreener)

probuilder
vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)
sma = Average[20](close)
SCREENER[vama > sma] ((vama / sma - 1) * 100 AS "VAMA vs SMA %")

Returnerar instrument vars volymjusterade medelvärde ligger över deras enkla medelvärde av samma period, vilket indikerar att de senaste barerna med hög volym handlades till högre priser, och rangordnar dem efter spreaden.

Tolkning

Läs VAMA som vilket glidande medelvärde som helst, med en extra dimension. Pris över en stigande VAMA indikerar en upptrend som volymen deltog i. När VAMA och ett enkelt medelvärde av samma period inte stämmer överens är volymen koncentrerad till en sida av fönstret: VAMA över SMA betyder att barerna med hög volym handlades högt, vilket ofta läses som ackumulation, VAMA under SMA betyder att volymen var koncentrerad till svagare priser, vilket ofta läses som distribution. Korsningar mellan priset och VAMA har den vanliga innebörden av trendskifte, med det tillagda inslaget att nivån som korsas definierades av faktiskt handlad volym.

Vanliga fel och fallgropar

  • Ingen användbar volymdata. Indikatorn är beroende av volym. På instrument där dataflödet inte ger någon volym, eller bara approximationer baserade på tick-antal som i många spot forex- och CFD-flöden, är utdatan meningslös eller otillgänglig. Verifiera volymserien innan du förlitar dig på den.
  • Fel typ av parentes. Perioden anges inom hakparenteser, priset inom parenteser: VolumeAdjustedAverage[30](close). VolumeAdjustedAverage(30, close) kompilerar inte.
  • Sessionsartefakter på intraday-diagram. Volymen följer ett starkt intraday-mönster, tung vid öppning och stängning, tunn över lunchen. På intraday-tidsramar ärver viktningen detta mönster, vilket kan dominera signalen.
  • Att förvänta sig att den ska leda. VAMA är fortfarande ett eftersläpande medelvärde. Volymviktningen ändrar vilka barer som spelar roll, den tar inte bort själva fönstrets eftersläpning.
  • Average, enkelt tidsviktat glidande medelvärde.
  • ExponentialAverage, exponentiellt viktat glidande medelvärde.
  • WeightedAverage, linjär positionsbaserad viktning.
  • Volume, den råa volymserien som används för viktningen.
  • VolumeOscillator, spread mellan två volymmedelvärden.
  • VolumeROC, förändringstakt för volym.
  • OBV, on balance volume, kumulativt volymflöde.
  • PVT, price volume trend, volym skalad med prisförändringen.
  • MoneyFlow, volymviktat mått på pristryck.