English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

FractalDimensionIndex

FractalDimensionIndex[period](price) in ProBuilder meet de complexiteit van de koers tussen 1 en 2 en laat zien of een markt trendt of vastzit in een range.

Syntaxis

probuilder
FractalDimensionIndex[period](price)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
periodgeheel getal30Aantal bars dat wordt gebruikt om de fractale dimensie te schatten. Kortere vensters reageren sneller maar wisselen vaker van regime.
priceprijsbroncloseGeanalyseerde reeks, bijvoorbeeld close, open, high, of low.

Formule

code
FDI = estimated fractal dimension D of the price path over the last period bars
1 <= FDI <= 2

De fractale dimensie beschrijft hoe volledig een curve de ruimte vult waar die door beweegt. Een rechte lijn heeft dimensie 1, een curve die zo gekerfd is dat die zich gedraagt als een gevuld vlak nadert 2. De index schat deze dimensie voor het genormaliseerde koersverloop binnen het lookbackvenster.

Hoe het werkt

Het concept komt uit de fractale meetkunde: een netjes trendende markt tekent een verloop dat dicht bij een rechte lijn ligt, zodat de gemeten dimensie rond 1 blijft. Een markt die binnen een range heen en weer beweegt tekent een veel kronkeliger verloop, en de dimensie klimt naar 2. De indicator vat die meetkundige eigenschap samen in één regimemeter.

De conventionele scheidslijn is 1.5. Waarden daaronder classificeren het venster als trendend, en hoe lager de waarde, hoe eenzijdiger de beweging was. Waarden boven 1.5 classificeren het als zijwaarts, met beweging die wordt gedomineerd door ruis en mean reversion.

De index is richtingblind. Een sterke opwaartse trend en een sterke neerwaartse trend leveren beide lage waarden op. Hij wordt daarom gebruikt als filter dat bepaalt welk soort strategie je laat draaien, trendvolgende logica wanneer de waarde laag is, range- of mean reversion-logica wanneer die hoog is, in plaats van als signaalgenerator op zichzelf.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Regimemeter met de drempel van 1.5 (Indicator)

probuilder
// Fractal dimension of the close over 30 bars
FDIValue = FractalDimensionIndex[30](close)
RETURN FDIValue AS "FDI", 1.5 AS "Trend threshold"

Plot de Fractal Dimension Index over 30 periodes tegen de standaardgrens van 1.5 die trendend van zijwaarts gedrag scheidt.

probuilder
// Take channel breakouts only when the market is classified as trending
fdi     = FractalDimensionIndex[30](close)
upBand  = Highest[20](high)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF fdi < 1.5 AND close > upBand[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < Average[20](close) THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Gebruikt de index als regimefilter: breakouts over 20 bars worden alleen getraded zolang de fractale dimensie trendende omstandigheden bevestigt, waardoor breakouts binnen schommelende ranges worden weggefilterd.

probuilder
fdi = FractalDimensionIndex[30](close)
// Low fractal dimension marks near-linear price paths
SCREENER[fdi < 1.4](fdi AS "FDI 30")

Geeft instrumenten waarvan het koersverloop over 30 bars bijna lineair is, kandidaten voor trendvolgende benaderingen ongeacht de richting.

Interpretatie

StandKarakter van de markt
Dicht bij 1Bijna lineair verloop, sterke trend in één richting.
Onder 1.5Trendend. Hoe lager de waarde, hoe zuiverder de trend.
Rond 1.5Overgang, geen duidelijke classificatie.
Boven 1.5Zijwaarts, de koersbeweging wordt gedomineerd door heen-en-weer ruis.

Het praktische gebruik is strategieselectie en filtering. De index combineren met een richtinggevend hulpmiddel, zoals de helling van een moving average of ADX met DI-lijnen, levert de richting die de fractale dimensie opzettelijk weglaat. Waarden die rond 1.5 blijven hangen zijn ambigu en worden vaak het best behandeld als gebied zonder signaal.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Er richting in lezen. Een waarde van 1.2 zegt dat de markt trendt, niet in welke richting. De index combineren met een richtinggevende maatstaf is verplicht voordat je directionele trades plaatst.
  • Verkeerd type haakjes. De periode komt tussen vierkante haken, de prijsbron tussen ronde haken: FractalDimensionIndex[30](close). FractalDimensionIndex(30, close) geeft een syntaxisfout.
  • Vertraagde regimewisselingen. De schatting beschrijft het hele lookbackvenster, dus een verse breakout uit een lange range houdt de waarde enkele bars boven 1.5. Verwacht dat de classificatie achterloopt op de werkelijke regimewisseling.
  • Te korte periodes. Kleine vensters maken de schatting van de dimensie instabiel en het regimelabel wisselt vaak. De standaard van 30 bars is een redelijke ondergrens voor de meeste tijdframes.
  • ADX, maatstaf voor trendsterkte, eveneens richtingblind.
  • R2, determinatiecoëfficiënt, hoe goed de koers op een rechte lijn past.
  • LinearRegressionSlope, richtinggevende helling om te combineren met het regimefilter.
  • Volatility, alternatieve maatstaf voor activiteit.
  • STD, standaarddeviatie van de koers.
  • Supertrend, richtinggevende trendvolgende overlay.
  • RSI, begrensde oscillator die past bij het zijwaartse regime.
  • Average, moving average voor richting en uitstappen.