English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

TEMA

TEMA i ProBuilder returnerer Triple Exponential Moving Average, en trendlinje med lavt lag bygget fra tre lag med EMA-er. Syntaks, formel, eksempler, fallgruver.

Syntaks

probuilder
TEMA[N](price)

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
Nheltall20Perioden for hvert av de tre eksponentielle gjennomsnittene i konstruksjonen.
pricepriskildelukkSerien som utjevnes. Godtar close, open, high, low, eller en egendefinert variabel.

Formel

kode
MA1  = ExponentialAverage[N](price)
MA2  = ExponentialAverage[N](MA1)
MA3  = ExponentialAverage[N](MA2)
TEMA = 3 * (MA1 - MA2) + MA3

Til tross for navnet er TEMA ikke bare en EMA brukt tre ganger. Den vektede rekombinasjonen av de tre lagene er det som fjerner etterslepet: den 3 * (MA1 - MA2) leddet måler hvor langt utjevningen har trukket linjen bort fra prisen, og legger den forskyvningen tilbake.

Slik fungerer det

Hvert glidende gjennomsnitt bytter støy mot lag. Å glatte en allerede glattet serie (MA2, deretter MA3) forsterker laget, men isolerer det også: differansen mellom MA1 og MA2 er et godt estimat på hvor langt bak prisen glattingsprosessen ligger. TEMA utnytter dette ved å legge tre ganger denne differansen tilbake før det dypeste laget inkluderes, noe som gir en linje som vender med prisen langt tidligere enn en EMA med samme periode.

Den praktiske effekten er en trendlinje som er responsiv nok for raske markeder og samtidig filtrerer støy fra bar til bar. Kostnaden er en mild tendens til oversving: fordi lagkompensasjon er en ekstrapolering, kan TEMA stikke forbi prisen ved skarpe vendinger før den faller til ro.

TEMA brukes overalt der et konvensjonelt glidende gjennomsnitt ville blitt brukt: kryssinger med prisen eller med en langsommere linje, helningsbasert trenddeteksjon, og som glatter for andre indikatorer.

Eksempler

Eksempel 1, TEMA-helning som trendmåler (Indikator)

probuilder
// 20-period TEMA of the close
mm = TEMA[20](close)
// Momentum of the bar-to-bar change in the TEMA
slope = momentum[10](mm - mm[1])
RETURN slope

Beregner TEMA med 20 perioder, og måler deretter momentum over 10 perioder for dens endring fra bar til bar, en andreordens lesning av om trendlinjen akselererer eller bremser opp.

Eksempel 2, Kryssing mellom rask og langsom TEMA (ProOrder)

probuilder
// Two TEMA lines of different speed
fast = TEMA[10](close)
slow = TEMA[40](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF fast CROSSES OVER slow THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Et klassisk system med to glidende gjennomsnitt som bruker TEMA på begge bein. Det lave laget i TEMA flytter kryssingene tidligere enn det samme systemet bygget på enkle gjennomsnitt.

Eksempel 3, Pris over en stigende TEMA (ProScreener)

probuilder
t = TEMA[20](close)
// Line must be rising and price above it
rising = t > t[1]
SCREENER[close > t AND rising]((close / t - 1) * 100 AS "% above TEMA")

Returnerer instrumenter som handles over en stigende TEMA med 20 perioder, rangert etter deres prosentvise avstand fra linjen.

Tolkning

  • Pris kontra TEMA. Pris over en stigende TEMA beskriver en opptrend; pris under en fallende TEMA en nedtrend. Fordi linjen følger prisen tett, er whipsaw rundt den hyppigere enn rundt langsommere gjennomsnitt.
  • Stigning. Retningen til TEMA selv er et renere trendutsagn enn priskryssinger. Noen systemer krever at både prisposisjon og helning stemmer overens.
  • Kryssinger. Par med rask og langsom TEMA gir tidligere signaler enn par med SMA eller EMA med samme perioder, med tilsvarende flere falske starter i sideveis markeder.

Sammenlignbare alternativer med lav forsinkelse inkluderer DEMA (to lag i stedet for tre), ZLEMA, og HullAverage, hver med en ulik avveining mellom forsinkelse og oversving.

Vanlige feil og fallgruver

  • Å anta en trippelglattet EMA. En EMA brukt tre ganger etter hverandre er mye saktere enn prisen. TEMA er det motsatte, en etterslepskompensert konstruksjon. Å reimplementere den som ExponentialAverage av ExponentialAverage av ExponentialAverage gir bare MA3-laget, ikke TEMA.
  • Oversving ved skarpe vendinger. Lagkompensasjonen ekstrapolerer nylig bevegelse, så TEMA kan skyte forbi prisen etter voldsomme vendinger. Stopper eller filtre knyttet til den rå TEMA-verdien kan bli truffet av oversvinget i stedet for av prisen.
  • Oppvarmingsperiode. Tre lag med eksponentiell glatting trenger omtrent tre ganger den vanlige historikken for å stabilisere seg. Verdiene i de første barene på et diagram eller i en backtest drifter mens lagene konvergerer.
  • Sidelengs markeder. Den responsiviteten som hjelper i trender gir hyppige vendinger i sideveis forhold. Et volatilitets- eller regimefilter er vanligvis nødvendig før man handler TEMA-kryssinger systematisk.
  • DEMA, dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt, søskenet med to lag.
  • ExponentialAverage, byggesteinen som brukes tre ganger inne i TEMA.
  • ZLEMA, zero-lag eksponentielt glidende gjennomsnitt, en alternativ metode for lagreduksjon.
  • HullAverage, lavlags glatter basert på vektet gjennomsnitt.
  • Average, enkelt glidende gjennomsnitt som basislinje.
  • TRIX, oscillator bygget på et trippelglattet eksponentielt gjennomsnitt.
  • WeightedAverage, lineært vektet glidende gjennomsnitt.
  • TimeSeriesAverage, regresjonsbasert glidende gjennomsnitt.