TRIX

Syntaks

TRIX[N](price)

Parametere

Formel

EMA1 = ExponentialAverage[N](price)
EMA2 = ExponentialAverage[N](EMA1)
EMA3 = ExponentialAverage[N](EMA2)

TRIX = 100 * (EMA3 - EMA3[1]) / EMA3[1]

Et eksponentielt glidende gjennomsnitt anvendes tre ganger etter hverandre, og deretter gir indikatoren ut den prosentvise endringen i den siste serien fra én bar til den neste.

Slik fungerer det

Den trippelte utjevningen er hele poenget med designet. En enkelt EMA bærer fortsatt mye støy fra bar til bar; å jevne den ut to ganger mer fjerner sykluser kortere enn den valgte perioden nesten helt. Det som står igjen er den langsomme, underliggende driften i prisen. Å ta endringsraten over én bar for den kraftig filtrerte serien gjør den om til en momentum-oscillator: verdien er positiv mens den utjevnede trenden stiger og negativ mens den faller.

Fordi resultatet er en prosentvis endring og ikke et prisnivå, er TRIX-verdier sammenlignbare på tvers av instrumenter og tidsrammer, i motsetning til rene avstander for glidende gjennomsnitt. Verdiene samler seg nær null, typisk innenfor brøkdeler av en prosent på dagsdata.

En signallinje, et glidende gjennomsnitt av TRIX selv over omtrent 9 barer, legges ofte til. Kryssinger mellom TRIX og signallinjen gir tidligere signaler enn kryssinger av nullinjen, til prisen av flere falske positive. Den trippelte utjevningen gir betydelig forsinkelse, så TRIX er et verktøy for trendbekreftelse snarere enn for å plukke topper og bunner.

Eksempler

Eksempel 1, TRIX med en signallinje (Indikator)

// 14-period TRIX of the close
myTRIX = TRIX[14](close)
// 9-period signal line smooths the oscillator
signal = Average[9](myTRIX)
RETURN myTRIX AS "TRIX", signal AS "Signal"

Tegner oscillatoren og signallinjen i samme panel. Kryssinger mellom de to linjene er det klassiske inngangssignalet, filtrert mindre strengt enn krysset av nullinjen.

Eksempel 2, Trendfølging på nullinjen (ProOrder)

// Long above the zero line, flat below it
myTrix = TRIX[15](close)

IF myTrix CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF myTrix CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Strategien er long når den trippelt utjevnede trenden stiger, og går ut når den vender ned. Signalene er sjeldne og ligger etter vendepunktene, noe som passer tregere trendstrategier.

Eksempel 3, Skanning etter momentum-vending (ProScreener)

myTrix = TRIX[14](close)
SCREENER[myTrix CROSSES OVER 0] (myTrix AS "TRIX")

Returnerer instrumenter der TRIX nettopp har krysset over null på gjeldende bar, og flagger nytt momentum oppover etter at utjevningsfilteret er passert.

Tolkning

Divergenser har samme betydning som med andre oscillatorer: at prisen setter en ny topp mens TRIX trykker en lavere topp, antyder at oppgangen mister kraft, og det motsatte gjelder ved bunner. Fordi serien er så kraftig glattet, bruker divergenser på TRIX lengre tid på å dannes, men de opptrer sjeldnere enn på raskere oscillatorer som RSI.

Vanlige feil og fallgruver

• Feil parentestype. Perioden bruker hakeparenteser, prisen bruker runde parenteser: TRIX[14](close). Former som TRIX(14) kompilerer ikke.
• Å forvente tidlige reverseringer. Tre utjevningsrunder betyr betydelig forsinkelse. Når TRIX krysser null, kan en stor del av bevegelsen allerede være unnagjort. Den bekrefter trender, den forutser dem ikke.
• Whipsaw rundt null i sidelengs markeder. I sidelengs markeder svinger oscillatoren nær null og gir vekslende kryss. En signallinje, et filter for minimumsstørrelse eller en egen trendbetingelse reduserer støyen.
• Forventninger til skala. TRIX-verdier er små prosentandeler, ofte mellom -1 og 1 på dagsdiagrammer. Faste terskler kopiert fra andre oscillatorer, som 30 og 70, er meningsløse her.

Relaterte instruksjoner

• ExponentialAverage, utjevningsbyggesteinen anvendt tre ganger.
• TEMA, trippelt eksponentielt glidende gjennomsnitt tegnet som en prislinje.
• DEMA, dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt.
• ROC, ren prosentvis endringsrate uten utjevning.
• MACD, momentum-oscillator bygd av to EMA-er.
• Momentum, rå prisdifferanse over N barer.
• RSI, avgrenset momentum-oscillator med faste terskler.
• DPO, detrended price oscillator, et annet verktøy for å isolere sykluser.