English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

FractalDimensionIndex

FractalDimensionIndex[period](price) i ProBuilder mäter priskomplexitet mellan 1 och 2 och visar om en marknad trendar eller sitter fast i ett intervall.

Syntax

probuilder
FractalDimensionIndex[period](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
periodheltal30Antal barer som används för att skatta den fraktala dimensionen. Kortare fönster reagerar snabbare men växlar regim oftare.
pricepriskällacloseAnalyserad serie, till exempel close, open, high, eller low.

Formel

kod
FDI = estimated fractal dimension D of the price path over the last period bars
1 <= FDI <= 2

Den fraktala dimensionen beskriver hur fullständigt en kurva fyller det utrymme den rör sig genom. En rät linje har dimension 1, en kurva så taggig att den beter sig som ett fyllt plan närmar sig 2. Indexet skattar denna dimension för den normaliserade prisbanan inom lookback-fönstret.

Så fungerar det

Konceptet kommer från fraktal geometri: en marknad som trendar rent ritar en bana som ligger nära en rät linje, så dess uppmätta dimension håller sig nära 1. En marknad som svänger fram och tillbaka inom ett intervall ritar en betydligt mer slingrande bana, och dess dimension stiger mot 2. Indikatorn kondenserar den geometriska egenskapen till en enda regimmätare.

Den konventionella skiljelinjen är 1.5. Värden under den klassificerar fönstret som trendande, och desto lägre värdet är desto mer enkelriktad har rörelsen varit. Värden över 1.5 klassificerar det som intervallbundet, med rörelse dominerad av brus och mean reversion.

Indexet är riktningsblint. Både en stark upptrend och en stark nedtrend ger låga värden. Det används därför som ett filter som avgör vilken typ av strategi som ska köras, trendföljande logik när värdet är lågt, intervall- eller mean reversion-logik när det är högt, snarare än som en signalgenerator i sig.

Exempel

Exempel 1, Regimmätare med tröskeln 1.5 (Indikator)

probuilder
// Fractal dimension of the close over 30 bars
FDIValue = FractalDimensionIndex[30](close)
RETURN FDIValue AS "FDI", 1.5 AS "Trend threshold"

Ritar upp 30-periods Fractal Dimension Index mot den standardgräns på 1.5 som skiljer trendande från intervallbundet beteende.

probuilder
// Take channel breakouts only when the market is classified as trending
fdi     = FractalDimensionIndex[30](close)
upBand  = Highest[20](high)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF fdi < 1.5 AND close > upBand[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < Average[20](close) THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Använder indexet som regimfilter: breakouts över 20 barer handlas endast medan den fraktala dimensionen bekräftar trendande förhållanden, vilket filtrerar bort breakouts inuti hackiga intervall.

probuilder
fdi = FractalDimensionIndex[30](close)
// Low fractal dimension marks near-linear price paths
SCREENER[fdi < 1.4](fdi AS "FDI 30")

Returnerar instrument vars prisbana över 30 barer är nära linjär, kandidater för trendföljande metoder oavsett riktning.

Tolkning

AvläsningMarknadens karaktär
Nära 1Nästan linjär bana, stark trend i en riktning.
Under 1.5Trendande. Desto lägre värdet, desto renare trenden.
Omkring 1.5Övergångsfas, ingen tydlig klassificering.
Över 1.5Intervallbunden, prisrörelsen domineras av brus fram och tillbaka.

Den praktiska användningen är strategival och filtrering. Att kombinera indexet med ett riktningsverktyg, som lutningen på ett glidande medelvärde eller ADX med DI-linjer, tillför den riktning som den fraktala dimensionen medvetet utelämnar. Värden som pendlar nära 1.5 är tvetydiga och hanteras ofta bäst som område utan signal.

Vanliga fel och fallgropar

  • Att läsa in riktning i det. Ett värde på 1.2 säger att marknaden trendar, inte i vilken riktning. Att kombinera indexet med ett riktningsmått är obligatoriskt innan riktade affärer läggs.
  • Fel typ av parentes. Perioden anges i hakparenteser, priskällan i parenteser: FractalDimensionIndex[30](close). FractalDimensionIndex(30, close) ger ett syntaxfel.
  • Eftersläpande regimskiften. Skattningen beskriver hela lookback-fönstret, så en färsk breakout ut ur ett långt intervall håller värdet över 1.5 i flera barer. Räkna med att klassificeringen släpar efter det faktiska regimskiftet.
  • För korta perioder. Små fönster gör dimensionsskattningen instabil och regimetiketten växlar ofta. Standardvärdet 30 barer är ett rimligt minimum för de flesta tidsramar.
  • ADX, mått på trendstyrka, också riktningsblint.
  • R2, determinationskoefficient, hur väl priset passar en rät linje.
  • LinearRegressionSlope, riktningsgivande lutning att kombinera med regimfiltret.
  • Volatility, alternativt aktivitetsmått.
  • STD, standardavvikelse för priset.
  • Supertrend, riktningsgivande trendföljande överlägg.
  • RSI, begränsad oscillator som passar den intervallbundna regimen.
  • Average, glidande medelvärde för riktning och exits.