RocnRoll

Syntaxis

RocnRoll(price)

Parameters

Formule

RocnRoll is een samengestelde signaalgenerator in plaats van een continue oscillator. Intern combineert hij de veranderingssnelheid van de prijsreeks met exponentiële voortschrijdende gemiddelden om de huidige bar in een van drie toestanden te classificeren. De exacte periodes en combinatielogica liggen vast in het platform en zijn niet als parameters beschikbaar. De toewijzing van de uitvoer is:

 1 = bullish signal
 2 = bearish signal
-1 = exit signal

Hoe het werkt

De meeste momentum-indicatoren geven een waarde terug die je moet interpreteren. RocnRoll geeft in plaats daarvan een beslissingscode terug, waardoor het dichter bij een kant-en-klare signaallijn staat dan bij een ruwe meting. Op elke bar beoordeelt de ingebouwde logica het momentum, via de rate of change, tegen zijn exponentiële gemiddelde als context en geeft een van de drie toestanden af.

Op een grafiek wordt de indicator gewoonlijk weergegeven als een histogram, groene bars voor toestand 1, rode bars voor toestand 2 en blauwe bars voor toestand -1. In code worden de toestanden gebruikt met eenvoudige gelijkheidstests, wat de strategielogica kort houdt, ten koste van transparantie, omdat de interne drempels niet kunnen worden ingesteld.

Een detail dat van belang is bij het testen van de toestanden: het bearish signaal is 2, niet -1 of 0. De negatieve waarde is voorbehouden aan de uitstaptoestand, dus voorwaarden als RocnRoll(close) < 0 komen alleen overeen met het exitsignaal, niet met bearish bars.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Signaalhistogram (Indicator)

// Compute the RocnRoll state for the closing price
myRocnRoll = RocnRoll(close)
// Display the raw state codes as a histogram
RETURN myRocnRoll STYLE(histogram) AS "RocnRoll signal"

Past RocnRoll toe op de slotkoers en tekent de toestandscodes als een histogram, bars op 1 voor bullish, 2 voor bearish en -1 voor uitstapsignalen.

Voorbeeld 2, Systeem met alleen long gedreven door toestandscodes (ProOrder)

DEFPARAM CumulateOrders = false

s = RocnRoll(close)

// Enter on the bullish state
IF NOT LongOnMarket AND s = 1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Close the position on the exit state or a bearish flip
IF LongOnMarket AND (s = -1 OR s = 2) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

De drie toestanden sluiten direct aan op orderlogica, toestand 1 opent de long, toestand -1 of 2 sluit hem. Er hoeven geen drempels of kruisingen te worden gedefinieerd.

Voorbeeld 3, Screenen op verse bullish signalen (ProScreener)

s = RocnRoll(close)
// State is bullish now and was not bullish on the previous bar
newSignal = s = 1 AND s[1] <> 1
SCREENER[newSignal](close AS "Last price")

Toont instrumenten waarvan de RocnRoll-toestand op de huidige bar naar bullish is omgeslagen, en filtert die eruit die al vele bars in toestand 1 zitten.

Interpretatie

De indicator geeft een categorisch oordeel, geen maat voor sterkte. Twee opeenvolgende bullish bars zijn niet sterker dan één, en er is geen omvang om tussen instrumenten te vergelijken. Hij wordt doorgaans gebruikt als trigger binnen een groter raamwerk, met trendfilters en risicobeheer die afzonderlijk worden toegevoegd.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Bearish is 2, geen negatief getal. Testen RocnRoll(close) < 0 vangt alleen de exit-status op. Bearish bars moeten worden getest met = 2 expliciet.
• Geen instelbare parameters. De instructie accepteert alleen de prijsbron. Periodes en interne drempels liggen vast, dus het signaal kan niet sneller of langzamer worden gemaakt. Verschillen in gedrag moeten in plaats daarvan uit het tijdframe komen.
• De toestand als een omvang behandelen. De codes gemiddelden of optellen, bijvoorbeeld Average[10](RocnRoll(close)), levert getallen op die de labels 1, 2 en -1 tot zinloze rekenkunde vermengen. Vergelijk uitsluitend op gelijkheid.
• Ondoorzichtige logica. Omdat de interne formule niet wordt vrijgegeven, kunnen backtestresultaten niet worden ontleed in de onderliggende ROC- en gemiddeldevoorwaarden. Het signaal valideren op het beoogde instrument en tijdframe voordat het live wordt gebruikt, is essentieel.

Gerelateerde instructies

• ROC, de oscillator van de veranderingssnelheid die aan het signaal ten grondslag ligt.
• RSI, begrensde momentum-oscillator voor het handmatig bouwen van signalen.
• MACD, momentum op basis van exponentiële gemiddelden met kruisingssignalen.
• ExponentialAverage, de smoothing-component van de interne logica.
• Momentum, ruw N-bar prijsverschil.
• Stochastic, oscillator voor de positie binnen de range met zijn eigen signaalconventies.
• Supertrend, indicator van de trendtoestand, nog een signaal van categorische aard.
• SAR, stop-and-reverse-punten, een alternatieve generator voor instappen en uitstappen.