English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

FractalDimensionIndex

FractalDimensionIndex[period](price) i ProBuilder måler priskompleksitet mellom 1 og 2, og viser om et marked trender eller står fast i en range.

Syntaks

probuilder
FractalDimensionIndex[period](price)

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
periodheltall30Antall barer som brukes til å estimere den fraktale dimensjonen. Kortere vinduer reagerer raskere, men skifter regime oftere.
pricepriskildelukkSerien som analyseres, for eksempel close, open, high, eller low.

Formel

kode
FDI = estimated fractal dimension D of the price path over the last period bars
1 <= FDI <= 2

Den fraktale dimensjonen beskriver hvor fullstendig en kurve fyller rommet den beveger seg gjennom. En rett linje har dimensjon 1, en kurve så hakkete at den oppfører seg som et utfylt plan nærmer seg 2. Indeksen estimerer denne dimensjonen for den normaliserte prisbanen inne i tilbakeblikksvinduet.

Slik fungerer det

Konseptet kommer fra fraktalgeometri: et rent trendende marked tegner en bane som er nær en rett linje, så dens målte dimensjon holder seg nær 1. Et marked som svinger hit og dit inne i en range tegner en langt mer kronglete bane, og dimensjonen klatrer mot 2. Indikatoren komprimerer denne geometriske egenskapen til én enkelt regimemåler.

Den konvensjonelle skillelinjen er 1.5. Verdier under den klassifiserer vinduet som trendende, og desto lavere verdien er, desto mer ensrettet har bevegelsen vært. Verdier over 1.5 klassifiserer det som sidelengs, med bevegelse dominert av støy og mean reversion.

Indeksen er retningsblind. Både en sterk opptrend og en sterk nedtrend gir lave verdier. Den brukes derfor som et filter som avgjør hvilken type strategi som skal kjøres, trendfølgende logikk når verdien er lav, range- eller mean reversion-logikk når den er høy, heller enn som en signalgenerator i seg selv.

Eksempler

Eksempel 1, Regimemåler med terskelen 1.5 (Indikator)

probuilder
// Fractal dimension of the close over 30 bars
FDIValue = FractalDimensionIndex[30](close)
RETURN FDIValue AS "FDI", 1.5 AS "Trend threshold"

Plotter 30-perioders Fractal Dimension Index mot standardgrensen 1.5 som skiller trendende fra sidelengsgående adferd.

probuilder
// Take channel breakouts only when the market is classified as trending
fdi     = FractalDimensionIndex[30](close)
upBand  = Highest[20](high)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF fdi < 1.5 AND close > upBand[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < Average[20](close) THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Bruker indeksen som regimefilter: breakouts over 20 barer handles bare mens den fraktale dimensjonen bekrefter trendende forhold, noe som filtrerer ut breakouts inne i hakkete ranger.

probuilder
fdi = FractalDimensionIndex[30](close)
// Low fractal dimension marks near-linear price paths
SCREENER[fdi < 1.4](fdi AS "FDI 30")

Returnerer instrumenter der prisbanen over 30 barer er nær lineær, kandidater for trendfølgende tilnærminger uavhengig av retning.

Tolkning

AvlesningMarkedets karakter
Nær 1Nesten lineær bane, sterk trend i én retning.
Under 1.5Trendende. Desto lavere verdien, desto renere trenden.
Rundt 1.5Overgang, ingen klar klassifisering.
Over 1.5Sidelengs, prisbevegelsen domineres av støy som går hit og dit.

Den praktiske bruken er strategivalg og filtrering. Å kombinere indeksen med et retningsbestemt verktøy, som stigningstallet til et glidende gjennomsnitt eller ADX med DI-linjer, gir den retningen som den fraktale dimensjonen bevisst utelater. Verdier som ligger nær 1.5 er tvetydige og behandles ofte best som område uten signal.

Vanlige feil og fallgruver

  • Å lese retning ut av den. En verdi på 1.2 sier at markedet trender, ikke i hvilken retning. Å kombinere indeksen med et retningsbestemt mål er obligatorisk før man plasserer retningsbestemte handler.
  • Feil parentestype. Perioden angis i hakeparenteser, priskilden i runde parenteser: FractalDimensionIndex[30](close). FractalDimensionIndex(30, close) gir en syntaksfeil.
  • Forsinkede regimeendringer. Estimatet beskriver hele tilbakeblikksvinduet, så en fersk breakout fra en lang range holder verdien over 1.5 i flere barer. Forvent at klassifiseringen henger etter det faktiske regimeskiftet.
  • For korte perioder. Små vinduer gjør dimensjonsestimatet ustabilt, og regimemerkelappen skifter ofte. Standardverdien på 30 barer er et rimelig minimum for de fleste tidsrammer.
  • ADX, mål på trendstyrke, også retningsblindt.
  • R2, forklaringsgrad, hvor godt prisen passer til en rett linje.
  • LinearRegressionSlope, retningsbestemt stigningstall å kombinere med regimefilteret.
  • Volatility, alternativt aktivitetsmål.
  • STD, standardavviket til prisen.
  • Supertrend, retningsbestemt trendfølgende overlegg.
  • RSI, begrenset oscillator egnet for det sidelengsgående regimet.
  • Average, glidende gjennomsnitt for retning og utganger.