VolumeAdjustedAverage

Syntaks

VolumeAdjustedAverage[period](price)

Parametere

Formel

VAMA = weighted average of price over the window,
       with each bar's weight proportional to its volume

Konseptuelt teller en bar som handlet dobbelt så stort volum som en annen omtrent dobbelt så mye i gjennomsnittet. Plattformen gjør volumjusteringen internt; den definerende egenskapen er at vektene følger omsatt volum heller enn barens posisjon, som i tidsvektede opplegg som WeightedAverage.

Slik fungerer det

Et enkelt glidende gjennomsnitt behandler en tynn feriesesjon og en travel resultatdag som likeverdige inndata. Det volumjusterte glidende gjennomsnittet (VAMA) retter opp dette ved å skalere hver bars innflytelse med volumet som ble omsatt på den. Linjen trekkes derfor mot de prisnivåene der flest transaksjoner fant sted, noe mange tradere leser som en bedre tilnærming til markedets konsensuspris enn et rent tidsbasert gjennomsnitt.

I praksis oppfører VAMA seg som andre glidende gjennomsnitt, den glatter prisen og ligger etter den, men den avviker fra et enkelt gjennomsnitt med samme periode når volumet er ujevnt fordelt. En prisbevegelse på sterkt volum flytter VAMA raskt; den samme bevegelsen på svakt volum bøyer den knapt. Den egenskapen er den viktigste analytiske verdien: å sammenligne VAMA med et enkelt gjennomsnitt av samme periode viser om den nylige bevegelsen var støttet av volum.

Stigende VAMA-verdier antyder en oppgang støttet av omsatt volum; en fallende linje antyder distribusjon. Den vanlige verktøykassen for glidende gjennomsnitt gjelder, priskryssinger, lesing av stigningstall og par av raske mot langsomme.

Eksempler

Eksempel 1, 30-bars VAMA av lukkekursen (Indikator)

// Volume adjusted moving average over the last 30 bars
myVAMA = VolumeAdjustedAverage[30](close)
RETURN myVAMA

Plotter det 30-periodiske volumjusterte gjennomsnittet på prisdiagrammet. Sammenlignet med Average[30](close), lener linjen seg mot prisområder med høyt volum.

Eksempel 2, Pris som krysser VAMA (ProOrder)

// Trend following on closes crossing the volume adjusted average
vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)

IF close CROSSES OVER vama THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER vama THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Et standard kryssingssystem med VAMA som referanselinje. Fordi linjen vekter volum, krever kryssinger at prisen passerer de nivåene der mest handel foregikk.

Eksempel 3, Skanning etter volumstøttet styrke (ProScreener)

vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)
sma = Average[20](close)
SCREENER[vama > sma] ((vama / sma - 1) * 100 AS "VAMA vs SMA %")

Returnerer instrumenter der det volumjusterte gjennomsnittet ligger over det enkle gjennomsnittet av samme periode, noe som indikerer at nylige barer med høyt volum handlet til høyere priser, og rangerer dem etter differansen.

Tolkning

Les VAMA som alle andre glidende gjennomsnitt, med én ekstra dimensjon. Pris over et stigende VAMA indikerer en opptrend som volumet deltok i. Når VAMA og et enkelt gjennomsnitt av samme periode er uenige, er volumet konsentrert på én side av vinduet: VAMA over SMA betyr at barene med høyt volum handlet høyt, noe som ofte leses som akkumulasjon, VAMA under SMA betyr at volumet var konsentrert på svakere priser, noe som ofte leses som distribusjon. Kryssinger mellom pris og VAMA har den vanlige betydningen av trendendring, med den ekstra implikasjonen at nivået som krysses ble definert av faktisk omsatt volum.

Vanlige feil og fallgruver

• Ingen brukbare volumdata. Indikatoren er avhengig av volum. På instrumenter der datafeeden ikke gir volum, eller bare tilnærminger basert på tick-antall slik som mange spot forex- og CFD-feeder, er utdataene meningsløse eller utilgjengelige. Kontroller volumserien før du stoler på den.
• Feil parentestype. Perioden settes i hakeparenteser, prisen i vanlige parenteser: VolumeAdjustedAverage[30](close). VolumeAdjustedAverage(30, close) kompilerer ikke.
• Sesjonsartefakter på intraday-diagrammer. Volumet følger et sterkt intraday-mønster, tungt ved åpning og lukking, tynt rundt lunsj. På intraday-tidsrammer arver vektingen dette mønsteret, noe som kan dominere signalet.
• Å forvente at den leder. VAMA er fortsatt et etterslepende gjennomsnitt. Volumvekting endrer hvilke barer som betyr noe, den fjerner ikke etterslepet i selve vinduet.

Relaterte instruksjoner

• Average, enkelt tidsvektet glidende gjennomsnitt.
• ExponentialAverage, eksponentielt vektet glidende gjennomsnitt.
• WeightedAverage, lineær vekting basert på posisjon.
• Volume, den rå volumserien som brukes til vektingen.
• VolumeOscillator, differansen mellom to volumgjennomsnitt.
• VolumeROC, endringsrate for volum.
• OBV, on balance volume, kumulativ volumflyt.
• PVT, price volume trend, volum skalert med prisendring.
• MoneyFlow, volumvektet mål på prispress.