TriangularAverage

Syntax

TriangularAverage[N](price)

Parameter

Formel

TMA = SMA[m](SMA[m](price))
where m is approximately (N + 1) / 2

Die Glättung wird in zwei Durchläufen angewendet: ein einfacher gleitender Durchschnitt der Rohdaten, dann ein einfacher gleitender Durchschnitt dieses ersten Durchschnitts. Das kombinierte Gewichtungsschema ist dreieckig, Bars in der Mitte des Fensters tragen das größte Gewicht und die Gewichte nehmen zu beiden Enden hin linear ab, woher der Name stammt.

So funktioniert es

Ein einfacher gleitender Durchschnitt gewichtet jeden Bar in seinem Fenster gleich, sodass ein einzelner Ausreißer, der in das Fenster eintritt oder es verlässt, die Linie merklich verschiebt. Der dreieckige Durchschnitt unterdrückt diesen Effekt. Da der zweite Durchlauf den ersten mittelt, werden kurze Spitzen zweifach verwässert, und die resultierende Linie ist eine der glattesten der klassischen Familie gleitender Durchschnitte.

Der Preis der doppelten Glättung ist Verzögerung. Ein TMA dreht nach dem entsprechenden einfachen Durchschnitt und deutlich nach dem Preis selbst. Er eignet sich daher besser dazu, den etablierten Trend zu beschreiben, als dazu, Einstiege an Umkehrpunkten zu timen. In Trendmärkten sind die Steigung der Linie und die Seite der Linie, auf der der Preis handelt, die wichtigsten Ablesungen.

Die Periode N verhält sich wie bei anderen Durchschnitten: kleine Werte folgen dem Kurs enger, große Werte betonen den längeren Zyklus. Da die effektive Glättung doppelt ist, wirkt ein TMA mit Periode 20 vergleichbar mit einem deutlich längeren einfachen Durchschnitt.

Beispiele

Beispiel 1, Gestufte Trendlinie aus einem 50-Bar-TMA (Indikator)

// Hold the plotted value until the TMA moves at least 1% away from it
once ssMA = close
MA = TriangularAverage[50](close)
if(MA > ssMA + (MA/100)*1) THEN
  ssMA = MA
ELSIF (MA < ssMA - (MA/100)*1) THEN
  ssMA = MA
ELSE
  ssMA = ssMA
ENDIF
RETURN ssMA

Der dreieckige 50-Perioden-Durchschnitt wird in eine gestufte Linie umgewandelt, die sich nur aktualisiert, wenn der TMA mehr als 1 Prozent vom zuletzt gespeicherten Wert abweicht. Kleine Schwankungen im Durchschnitt werden ignoriert, und die Darstellung wechselt das Niveau nur bei bedeutsamen Bewegungen.

Beispiel 2, Crossover-System aus Preis und TMA (ProOrder)

// Trend following on closes crossing the triangular average
tma = TriangularAverage[50](close)

IF close CROSSES OVER tma THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER tma THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Da der TMA sehr glatt ist, treten Kreuzungen des Preises mit der Linie seltener auf als bei einem einfachen Durchschnitt derselben Periode, wodurch weniger, aber längere Signale gehandelt werden.

Beispiel 3, Scan auf steigenden TMA (ProScreener)

tma = TriangularAverage[20](close)
SCREENER[tma > tma[5]] ((tma - tma[5]) AS "TMA slope")

Gibt Instrumente zurück, deren dreieckiger 20-Perioden-Durchschnitt höher ist als vor fünf Bars, sortiert nach der Größe des Anstiegs, ein einfacher Aufwärtstrendfilter.

Interpretation

Es gelten die üblichen Konventionen für gleitende Durchschnitte. Ein Preis über einem steigenden TMA zeigt einen Aufwärtstrend an, ein Preis unter einem fallenden TMA einen Abwärtstrend und ein flacher TMA eine Seitwärtsphase. Da die Linie doppelt geglättet ist, sind ihre Steigungswechsel seltener und bedachter als bei anderen Durchschnitten, was den TMA als Trendfilter beliebt macht: Nehmen Sie Long-Signale eines schnelleren Werkzeugs nur an, solange der TMA steigt, Shorts nur, solange er fällt. Kreuzungen von Preis und TMA kommen relativ zur tatsächlichen Wende spät, sodass sie Umkehrungen bestätigen statt sie vorwegzunehmen.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Falscher Klammertyp. Die Periode gehört in eckige Klammern und der Preis in runde Klammern: TriangularAverage[50](close). Schreiben TriangularAverage(50, close) ist ein Syntaxfehler.
• Rechtzeitige Umkehrsignale erwarten. Die doppelte Glättung macht den TMA zu einem der trägsten gängigen Durchschnitte. Einstiege, die bei TMA-Wenden erfolgen, liegen deutlich nach der Preisumkehr, was insbesondere Mean-Reversion-Logik berücksichtigen sollte.
• Die effektive Periode unterschätzen. Eine TMA der Periode N glättet in etwa wie ein deutlich längerer einfacher Durchschnitt. Das Portieren einer Strategie von Average[N] zu TriangularAverage[N] seinen Charakter ändert, justieren Sie die Periode neu.
• Aufwärm-Bars. Zwei Glättungsdurchläufe brauchen etwa N Bars Historie, bevor sich die Ausgabe stabilisiert. Werte auf den frühesten Bars des Charts sind unzuverlässig.

Verwandte Befehle

• Average, einfacher gleitender Durchschnitt, die Basis mit einem Durchlauf.
• ExponentialAverage, exponentiell gewichteter Durchschnitt mit weniger Verzögerung.
• WeightedAverage, linear gewichteter Durchschnitt, der jüngere Bars bevorzugt.
• TimeSeriesAverage, regressionsbasierter gleitender Durchschnitt.
• WilderAverage, Wilders Glättung, die in RSI und ATR verwendet wird.
• HullAverage, gleitender Durchschnitt, der auf minimale Verzögerung ausgelegt ist.
• DEMA, doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt, weniger Verzögerung als ein doppelter SMA.
• TEMA, dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt.
• ZLEMA, Zero-Lag exponentieller gleitender Durchschnitt.