ZigZag

Sintaxis

ZigZag[Zr](price)

Parámetros

Fórmula

No hay una fórmula cerrada. La regla de construcción es:

1. Track the extreme of the current swing (highest or lowest price since the last pivot).
2. When price retraces at least Zr percent from that extreme, the extreme becomes
   a confirmed pivot and a new swing starts in the opposite direction.
3. The output on each bar is the value of the straight line joining consecutive pivots.

Cómo funciona

El indicador comprime la acción del precio en tramos alternos al alza y a la baja. Mientras el precio sigue extendiéndose en la dirección actual, el pivote provisional se mueve con él. Solo cuando un retroceso de al menos Zr por ciento se fija el pivote y la línea cambia de dirección. Todo lo menor que el umbral se descarta, razón por la cual la salida parece una secuencia limpia de swings que conecta máximos y mínimos significativos.

La propiedad que lo define, y el principal riesgo, es el repintado. El último segmento es provisional: si el precio reanuda la dirección anterior antes de completar un Zr por ciento de reversión, el pivote reciente se elimina y el segmento se redibuja. Por eso los gráficos históricos parecen mucho más limpios que cualquier cosa que se pudiera saber en tiempo real. El indicador es una herramienta para describir la estructura pasada, análisis de swings, conteo de ondas, mapeo de soportes y resistencias, no un generador de señales en vivo.

Mayor Zr valores conservan solo los swings principales, los valores menores retienen estructura más fina. La base porcentual hace que el filtro se adapte al nivel de precio: un filtro del 5 por ciento significa lo mismo a 100 que a 10000, a diferencia de la variante de puntos fijos ZigZagPoint.

Ejemplos

Ejemplo 1, Zig-zag del 5 por ciento sobre precios de cierre (Indicador)

// Keep only swings larger than 5 percent
myZigZag = ZigZag[5](close)
RETURN myZigZag

El ejemplo original: los swings menores del 5 por ciento desde el último pivote se filtran, dejando solo los tramos significativos del movimiento.

Ejemplo 2, Medición de la longitud del swing actual (Indicador)

// Estimate how far price has travelled in the current zig-zag leg
zz = ZigZag[3](close)

IF zz > zz[1] THEN
  direction = 1     // rising leg
ELSIF zz < zz[1] THEN
  direction = -1    // falling leg
ELSE
  direction = direction[1]
ENDIF

RETURN direction AS "ZigZag leg direction"

Deduce la dirección del tramo actual del zig-zag comparando valores consecutivos de la línea. Útil para etiquetar la estructura de swing pasada en estudios.

Ejemplo 3, Búsqueda por posición en el swing (ProScreener)

// Instruments whose 5 percent zig-zag is in a rising leg
zz = ZigZag[5](close)
risingLeg = zz > zz[1]
SCREENER[risingLeg](((close / zz) - 1) * 100 AS "% vs ZigZag")

Filtra instrumentos que están actualmente en un tramo ascendente del zig-zag. Como el último tramo repinta, los resultados describen la lectura presente, no una señal histórica estable.

Interpretación

La línea zig-zag es descriptiva. Los pivotes alternos marcan los máximos y mínimos del swing que han superado el Zr filtro, lo que convierte al indicador en una capa base habitual para el recuento de ondas de Elliott, la medición de patrones armónicos y el mapeo de soportes y resistencias a partir de pivotes anteriores.

Los pivotes ascendentes (máximos más altos y mínimos más altos) describen una tendencia alcista en la estructura filtrada, los pivotes descendentes describen una tendencia bajista. Nada de esto predice el siguiente movimiento: el último tramo es siempre provisional, por lo que cualquier lectura tomada del segmento más reciente puede cambiar de forma retroactiva.

Errores y trampas habituales

• Hacer backtesting sobre el tramo que repinta. Las reglas de estrategia que hacen referencia a valores recientes de ZigZag ven pivotes que solo se confirmaron más tarde. Los backtests construidos así exageran gravemente los resultados y no se pueden reproducir en real.
• Umbral en la unidad equivocada. Zr es un porcentaje. Para filtrar por un número absoluto de puntos, usa ZigZagPoint en su lugar, los dos no son intercambiables en el mismo ajuste.
• Umbral demasiado pequeño. Valores muy por debajo del 1 por ciento en instrumentos volátiles producen una línea que se invierte casi en cada bar, lo que anula el propósito del filtro.
• Leer la línea como una media móvil. La salida es un trazado lineal por tramos entre pivotes, no un precio suavizado. La distancia respecto a la línea no tiene un significado del tipo desviación estándar.

Instrucciones relacionadas

• ZigZagPoint, la misma construcción con un umbral fijo en puntos.
• Highest, valor más alto sobre N bars, una herramienta de swing que no repinta.
• Lowest, valor más bajo en N bars.
• SAR, parabolic stop and reverse, un seguidor de tendencia que no repinta.
• Supertrend, línea de seguimiento de tendencia basada en el average true range.
• Average, media móvil para un suavizado convencional.
• DRAWLINE, dibuja segmentos personalizados entre puntos del gráfico.
• Cycle, indicador de detección de ciclos para estructuras periódicas.