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SARatdmf

SARatdmf in ProBuilder liefert einen geglätteten Parabolic SAR mit einstellbarem Beschleunigungsfaktor, Schritt und Maximum. Syntax, Parameter, Beispiele, Interpretation.

Syntax

probuilder
SARatdmf[At, St, Lim]

Die Standardkonfiguration entspricht den klassischen Parabolic-SAR-Vorgaben:

probuilder
SARatdmf[0.02, 0.02, 0.2]

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
AtDezimalzahl0.02Beschleunigungsfaktor. Steuert, wie schnell der SAR sich dem Preis annähert, höhere Werte lassen den Trail den Preis früher eng begleiten.
StDezimalzahl0.02Schritt. Der Zuwachs, der dem Beschleunigungsfaktor jedes Mal hinzugefügt wird, wenn der Trend ein neues Extrem ausbildet.
LimDezimalzahl0.2Maximum. Obere Grenze für den Beschleunigungsfaktor, die verhindert, dass der Trail in ausgedehnten Trends überempfindlich wird.

Formel

Die zugrunde liegende Parabolic-SAR-Rekursion lautet:

Code
SAR[next] = SAR + AF * (EP - SAR)

where EP = extreme point of the current trend
      AF = acceleration factor, starting at At,
           increased by St at each new extreme, capped at Lim

SARatdmf fügt dieser klassischen Berechnung eine zusätzliche Glättungsstufe hinzu und erzeugt eine weniger zackige Spur im Vergleich zum rohen SAR Befehl. Die genaue Glättungsmethode ist plattformintern festgelegt.

So funktioniert es

Wie der standardmäßige Parabolic SAR zeichnet SARatdmf ein nachlaufendes Niveau unter dem Preis in Aufwärtstrends und über dem Preis in Abwärtstrends. Jedes neue Extrem in Trendrichtung erhöht den Beschleunigungsfaktor, daher beginnt der Trail weit und wird enger, während der Trend reift. Wenn der Preis den Trail berührt, wechselt der Indikator die Seite und startet mit der anfänglichen Beschleunigung neu, weshalb Indikatoren der SAR-Familie konstruktionsbedingt immer im Markt sind, immer long oder short.

Die geglättete Variante verändert den Charakter des Nachziehens, nicht die Mechanik. Die Glättung filtert die kleinen Schwankungen, die den rohen SAR in unruhigen Phasen vorzeitig drehen lassen, um den Preis etwas späterer Umkehrungen. Die drei Parameter bieten den üblichen Kompromiss: Ein Erhöhen von At oder St zieht den Trail enger und erzeugt frühere, aber unruhigere Wechsel; sie zu senken oder zu reduzieren Lim gibt dem Trend mehr Raum.

Der Befehl nimmt kein Preisargument entgegen, er arbeitet direkt auf den High- und Low-Reihen des Instruments, daher besteht der gesamte Aufruf nur aus Klammern.

Beispiele

Beispiel 1, Verkaufssignal bei einem SAR-Kreuzen (Indikator)

probuilder
i1 = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
// Previous close above the trail, current close below it: bearish flip
IF(close[1] > i1[1] AND close < i1) THEN
  signal = -1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Berechnet den geglätteten SAR mit Standardparametern und gibt -1 auf dem Bar aus, auf dem der Close von oben nach unten durch den Trail kreuzt, das klassische SAR-Verkaufsereignis.

Beispiel 2, Stop-and-Reverse-Positionsmanagement (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]

// Price above the trail: hold a long position
IF close CROSSES OVER trail THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Price below the trail: reverse to short
IF close CROSSES UNDER trail THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Ein symmetrisches Stop-and-Reverse-System. Jedes Kreuzen des geglätteten SAR schließt die aktuelle Position und eröffnet die entgegengesetzte, sodass die Strategie immer im Markt ist, passend zum Design des Indikators.

Beispiel 3, Screening nach frischen bärischen Flips (ProScreener)

probuilder
trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
flip = close CROSSES UNDER trail
SCREENER[flip](close AS "Last price")

Liefert Instrumente, deren Close auf dem aktuellen Bar unter den geglätteten SAR gekreuzt ist, Kandidaten, die gerade einen Verkauf im SAR-Stil ausgelöst haben.

Interpretation

KonfigurationAblesung
Preis über dem TrailAufwärtstrend läuft, der Trail wirkt als steigendes Stop-Niveau.
Preis unter dem TrailAbwärtstrend läuft, der Trail wirkt als fallendes Stop-Niveau.
Close kreuzt den TrailStop-and-Reverse-Ereignis, die Trendklassifizierung kippt.

Indikatoren der SAR-Familie funktionieren gut in anhaltenden Trends, in denen der beschleunigende Trail zunehmend mehr der Bewegung sichert. In Seitwärtsmärkten erzeugen sie abwechselnde Flips mit jeweils kleinen Verlusten, daher wird üblicherweise ein separater Trend- oder Volatilitätsfilter angewendet, bevor auf Umkehrungen reagiert wird. Die Glättung in SARatdmf reduziert dieses Whipsaw-Verhalten, beseitigt es aber nicht.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Kein Kursargument. Der Aufruf erfolgt nur mit Klammern. SARatdmf[0.02,0.02,0.2](close) löst einen Syntaxfehler aus, der Indikator liest Hochs und Tiefs intern.
  • Ein Maximum unterhalb des Startwerts deaktiviert die Beschleunigung. Setzen Lim niedriger als At begrenzt den Faktor sofort und erzeugt einen träge nachziehenden Trail, der kaum enger wird. Halten Sie At <= Lim.
  • Annahme ständiger Marktpräsenz. Die SAR-Logik dreht um, statt flat zu gehen. Die Portierung von Beispiel 2 auf ein Nur-Long-Konto erfordert den Ersatz des SELLSHORT Zweig mit einem einfachen Ausstieg, sonst hält der Backtest unbeabsichtigtes Short-Exposure.
  • Whipsaw in Seitwärtsphasen. Wiederholte Flips in Konsolidierungsphasen sind dem Design inhärent. Die Glättung verzögert sie geringfügig, aber häufige kleine Verluste in Seitwärtsmärkten bleiben die primäre Schwachstelle.
  • SAR, der standardmäßige ungeglättete Parabolic SAR.
  • Supertrend, ATR-basierter Trailing Stop mit ähnlichem Flip-Verhalten.
  • ChandeKrollStopUp, Volatilitäts-Stop-Linie über dem Preis.
  • ChandeKrollStopDown, Volatilitäts-Stop-Linie unter dem Preis.
  • AverageTrueRange, Volatilitätsmaß, das von vergleichbaren trailing stops verwendet wird.
  • ExponentialAverage, universelle Glättung für eigene Trails.
  • Highest, höchster Wert über N bars, nützlich für Logik mit Extrempunkten.
  • Lowest, niedrigster Wert über N bars, das spiegelbildliche Hilfsmittel.