FractalDimensionIndex

Sintaxis

FractalDimensionIndex[period](price)

Parámetros

Fórmula

FDI = estimated fractal dimension D of the price path over the last period bars
1 <= FDI <= 2

La dimensión fractal describe hasta qué punto una curva llena el espacio por el que se mueve. Una línea recta tiene dimensión 1, y una curva tan quebrada que se comporta como un plano relleno se acerca a 2. El índice estima esta dimensión para la trayectoria de precio normalizada dentro de la ventana de análisis.

Cómo funciona

El concepto proviene de la geometría fractal: un mercado con una tendencia limpia traza una trayectoria cercana a una línea recta, por lo que su dimensión medida se mantiene cerca de 1. Un mercado que oscila de un lado a otro dentro de un rango traza una trayectoria mucho más enrevesada, y su dimensión sube hacia 2. El indicador condensa esa propiedad geométrica en un único medidor de régimen.

La línea divisoria convencional es 1.5. Los valores por debajo de ella clasifican la ventana como en tendencia, y cuanto más baja es la lectura más unidireccional ha sido el movimiento. Los valores por encima de 1.5 la clasifican como en rango, con el movimiento dominado por el ruido y la mean reversion.

El índice es ciego a la dirección. Tanto una tendencia alcista fuerte como una tendencia bajista fuerte producen lecturas bajas. Por eso se usa como un filtro que decide qué tipo de estrategia ejecutar, lógica de seguimiento de tendencia cuando la lectura es baja, lógica de rango o de mean reversion cuando es alta, en lugar de como generador de señales por sí mismo.

Ejemplos

Ejemplo 1, Medidor de régimen con el umbral de 1.5 (Indicador)

// Fractal dimension of the close over 30 bars
FDIValue = FractalDimensionIndex[30](close)
RETURN FDIValue AS "FDI", 1.5 AS "Trend threshold"

Dibuja el Fractal Dimension Index de 30 periodos frente al límite estándar de 1.5 que separa el comportamiento en tendencia del comportamiento en rango.

Ejemplo 2, Breakouts solo en regímenes de tendencia (ProOrder)

// Take channel breakouts only when the market is classified as trending
fdi     = FractalDimensionIndex[30](close)
upBand  = Highest[20](high)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF fdi < 1.5 AND close > upBand[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < Average[20](close) THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Usa el índice como filtro de régimen: los breakouts de 20 bars solo se operan mientras la dimensión fractal confirma condiciones de tendencia, descartando los breakouts dentro de rangos erráticos.

Ejemplo 3, Búsqueda de mercados con tendencia fuerte (ProScreener)

fdi = FractalDimensionIndex[30](close)
// Low fractal dimension marks near-linear price paths
SCREENER[fdi < 1.4](fdi AS "FDI 30")

Devuelve los instrumentos cuya trayectoria de precio de 30 bars es casi lineal, candidatos para enfoques de seguimiento de tendencia independientemente de la dirección.

Interpretación

El uso práctico es la selección y el filtrado de estrategias. Combinar el índice con una herramienta direccional, como la pendiente de una media móvil o el ADX con las líneas DI, aporta la dirección que la dimensión fractal omite deliberadamente. Las lecturas que rondan 1.5 son ambiguas y a menudo es mejor tratarlas como territorio sin señal.

Errores y trampas habituales

• Leer en él una dirección. Un valor de 1.2 dice que el mercado está en tendencia, no en qué dirección. Combinar el índice con una medida direccional es obligatorio antes de abrir operaciones direccionales.
• Tipo de corchete incorrecto. El periodo va entre corchetes, la fuente de precio entre paréntesis: FractalDimensionIndex[30](close). FractalDimensionIndex(30, close) genera un error de sintaxis.
• Retraso en los cambios de régimen. La estimación describe toda la ventana de análisis, por lo que un breakout reciente de un rango largo mantiene la lectura por encima de 1.5 durante varios bars. Cuenta con que la clasificación irá por detrás del cambio real de régimen.
• Periodos demasiado cortos. Las ventanas pequeñas hacen inestable la estimación de la dimensión y la etiqueta de régimen cambia con frecuencia. El valor por defecto de 30 bars es un mínimo razonable para la mayoría de los marcos temporales.

Instrucciones relacionadas

• ADX, medida de la fuerza de la tendencia, también ciega a la dirección.
• R2, coeficiente de determinación, lo bien que el precio se ajusta a una línea recta.
• LinearRegressionSlope, pendiente direccional para combinar con el filtro de régimen.
• Volatility, medida alternativa de actividad.
• STD, desviación típica del precio.
• Supertrend, superposición direccional de seguimiento de tendencia.
• RSI, oscilador acotado adecuado para el régimen de rango.
• Average, media móvil para la dirección y las salidas.