SmoothedRepulse

Syntax

SmoothedRepulse[period](price)

Parameter

Formel

Der Standard-Repulse-Oszillator vergleicht eine Schätzung der bullischen Kraft mit einer Schätzung der bärischen Kraft für den aktuellen Bar, jeweils abgeleitet aus der Lage von Close und Open innerhalb der Spanne des Bars. SmoothedRepulse wendet denselben Vergleich Kauf minus Verkauf an, aggregiert ihn aber über das gesamte period Fenster:

SmoothedRepulse = BuyingPressure[period] - SellingPressure[period]

Die genaue Gewichtung ist ProRealTime™ intern. Für die Verwendung zählt die Vorzeichenkonvention: die Ausgabe oszilliert um null, positiv wenn Käufer das Fenster dominieren, negativ wenn Verkäufer es tun.

So funktioniert es

Der Einzel-Bar- Repulse Indikator reagiert auf jede Kerze, was ihn reaktionsschnell, aber verrauscht macht. SmoothedRepulse erweitert die Messung über period Bars, sodass eine einzelne Kerze mit großer Spanne den Wert nicht mehr allein umkippt. Das Ergebnis ist ein langsamerer Oszillator, der das vorherrschende Druckregime beschreibt und nicht die Stimmung von Bar zu Bar.

Auf jedem Bar wertet ProBuilder die Nettodifferenz zwischen aufsummierter Kaufkraft und aufsummierter Verkaufskraft innerhalb des Fensters aus und gibt sie als einzelnen Wert zurück. Die Linie steigt, während die Käufer ihren Griff festigen, fällt, während die Verkäufer übernehmen, und kreuzt null, wenn die Kontrolle wechselt.

Da es sich um ein Druckmaß und nicht um einen begrenzten Oszillator handelt, gibt es keine festen überkauften oder überverkauften Niveaus. Üblich ist die Verwendung nach Vorzeichen (über oder unter null) oder nach Steigung (steigend oder fallend), oft als Bestätigungsfilter für Einstiege, die von anderer Logik erzeugt werden.

Beispiele

Beispiel 1, Die Druckbilanz darstellen (Indikator)

// Net buying versus selling pressure over the last 10 bars
pressure = SmoothedRepulse[10](close)
RETURN pressure AS "Smoothed Repulse 10"

Berechnet den Smoothed Repulse der Schlusskurse über 10 Perioden und stellt ihn als Oszillator um null dar.

Beispiel 2, Bestätigungsfilter über die Nulllinie (ProOrder)

// Enter long only when both trend and pressure agree
trend    = ExponentialAverage[50](close)
pressure = SmoothedRepulse[10](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close > trend AND pressure CROSSES OVER 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF LongOnMarket AND pressure CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Nutzt das Vorzeichen von SmoothedRepulse als Regimeschalter: Positionen werden eröffnet, wenn der Druck oberhalb eines steigenden Durchschnitts positiv wird, und geschlossen, wenn der Druck negativ wird.

Beispiel 3, Nach aufbauendem Kaufdruck screenen (ProScreener)

pressure = SmoothedRepulse[10](close)
// Positive and rising for three consecutive bars
rising = pressure > pressure[1] AND pressure[1] > pressure[2]
SCREENER[pressure > 0 AND rising](pressure AS "Pressure")

Gibt Instrumente zurück, bei denen der Kaufdruck über die letzten drei Bars sowohl positiv als auch steigend ist.

Interpretation

• Positive Messwerte. Die Kaufkraft hat das Fenster dominiert. Anhaltend positive Werte begleiten steigende Phasen.
• Negative Messwerte. Die Verkaufskraft dominiert. Anhaltend negative Werte begleiten fallende Phasen.
• Nulldurchgänge. Markieren einen Kontrollwechsel zwischen Käufern und Verkäufern. Später als das Single-Bar- Repulse Kreuzung, aber mit weniger Fehlwechseln.
• Divergenz. Wenn der Kurs neue Hochs bildet, während SmoothedRepulse abflacht oder fällt, deutet das darauf hin, dass der Anstieg mit weniger Druck läuft als zuvor.

Der Indikator sagt Wendepunkte nicht von sich aus voraus. Er beschreibt das aktuelle Druckregime und wird am besten mit einem Trend- oder Volatilitätsfilter kombiniert.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Ihn als begrenzt behandeln. SmoothedRepulse hat keine feste Skala, daher übertragen sich Schwellen wie 70/30, die von RSI lassen sich nicht übertragen. Niveaus müssen relativ zur eigenen Historie des Instruments gelesen werden.
• Periode zu kurz. Mit dem Standardwert von 5 Bars wechselt die Linie bei volatilen Instrumenten noch häufig das Vorzeichen. Längere Fenster wie 10 bis 15 liefern ein stetigeres Regimesignal.
• Die Varianten verwechseln. Repulse misst den aktuellen Bar, SmoothedRepulse misst das gesamte Fenster, und RepulseMM wendet eine Glättung mit gleitendem Durchschnitt an. Sie erzeugen unterschiedliche Linien und sind in bestehendem Code nicht austauschbar.
• Vorzeichenwechsel um die Nulllinie. Wenn der Druck ausgeglichen ist, schwankt die Linie nahe null und kann wiederholt kreuzen. Eine Mindestgröße zu verlangen oder mehrere aufeinanderfolgende Bars auf einer Seite vermeidet, das Rauschen zu handeln.

Verwandte Befehle

• Repulse, der Oszillator für Kauf- und Verkaufsdruck auf einem einzelnen Bar.
• RepulseMM, Variante von Repulse mit gleitendem Durchschnitt.
• RSI, begrenzter Momentum Oszillator für vergleichsbasierte Filter.
• CCI, abweichungsbasierter Oszillator, zentriert um null.
• Momentum, rohe Kursveränderung über N Bars.
• ChaikinOsc, volumenbasierter Oszillator des Akkumulationsdrucks.
• MoneyFlow, volumengewichtete Bilanz aus Kauf und Verkauf.
• ForceIndex, Kursänderung multipliziert mit dem Volumen, ein weiteres Kraftmaß.