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FractalDimensionIndex

FractalDimensionIndex[period](price) in ProBuilder misura la complessità del prezzo tra 1 e 2, mostrando se un mercato è in trend o bloccato in un range.

Sintassi

probuilder
FractalDimensionIndex[period](price)

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
periodintero30Numero di bar usati per stimare la dimensione frattale. Finestre più brevi reagiscono più rapidamente ma cambiano regime più spesso.
pricefonte di prezzochiusuraSerie analizzata, per esempio close, open, high, o low.

Formula

codice
FDI = estimated fractal dimension D of the price path over the last period bars
1 <= FDI <= 2

La dimensione frattale descrive quanto completamente una curva riempie lo spazio in cui si muove. Una linea retta ha dimensione 1, una curva così irregolare da comportarsi come un piano pieno si avvicina a 2. L'indice stima questa dimensione per il percorso di prezzo normalizzato all'interno della finestra di lookback.

Come funziona

Il concetto viene dalla geometria frattale: un mercato in trend pulito traccia un percorso vicino a una linea retta, quindi la sua dimensione misurata resta vicina a 1. Un mercato che oscilla avanti e indietro all'interno di un range traccia un percorso molto più tortuoso, e la sua dimensione sale verso 2. L'indicatore condensa questa proprietà geometrica in un unico misuratore di regime.

La linea di separazione convenzionale è 1.5. I valori inferiori classificano la finestra come in trend, e più bassa è la lettura più il movimento è stato unidirezionale. I valori sopra 1.5 la classificano come in range, con movimento dominato dal rumore e dalla mean reversion.

L'indice è cieco alla direzione. Un trend rialzista forte e un trend ribassista forte producono entrambi letture basse. Viene quindi usato come filtro che decide quale tipo di strategia eseguire, logica trend-following quando la lettura è bassa, logica di range o di mean reversion quando è alta, piuttosto che come generatore di segnali a sé stante.

Esempi

Esempio 1, Misuratore di regime con la soglia 1.5 (Indicatore)

probuilder
// Fractal dimension of the close over 30 bars
FDIValue = FractalDimensionIndex[30](close)
RETURN FDIValue AS "FDI", 1.5 AS "Trend threshold"

Traccia il Fractal Dimension Index a 30 periodi rispetto al confine standard di 1.5 che separa il comportamento in trend da quello in range.

probuilder
// Take channel breakouts only when the market is classified as trending
fdi     = FractalDimensionIndex[30](close)
upBand  = Highest[20](high)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF fdi < 1.5 AND close > upBand[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < Average[20](close) THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Usa l'indice come filtro di regime: i breakout a 20 bar vengono operati solo quando la dimensione frattale conferma condizioni di trend, escludendo i breakout all'interno di range disordinati.

probuilder
fdi = FractalDimensionIndex[30](close)
// Low fractal dimension marks near-linear price paths
SCREENER[fdi < 1.4](fdi AS "FDI 30")

Restituisce gli strumenti il cui percorso di prezzo su 30 bar è prossimo alla linearità, candidati per approcci trend-following indipendentemente dalla direzione.

Interpretazione

LetturaCarattere del mercato
Vicino a 1Percorso quasi lineare, trend forte in una sola direzione.
Sotto 1.5In trend. Più basso è il valore, più pulito è il trend.
Intorno a 1.5Di transizione, nessuna classificazione chiara.
Sopra 1.5In range, il movimento del prezzo è dominato dal rumore di andata e ritorno.

L'uso pratico è la selezione e il filtraggio delle strategie. Combinare l'indice con uno strumento direzionale, come la pendenza di una media mobile o ADX con le linee DI, fornisce la direzione che la dimensione frattale omette deliberatamente. Le letture che oscillano vicino a 1.5 sono ambigue e spesso è meglio trattarle come territorio senza segnale.

Errori e insidie comuni

  • Leggervi una direzione. Un valore di 1.2 dice che il mercato è in trend, non in quale direzione. Abbinare l'indice a una misura direzionale è obbligatorio prima di aprire operazioni direzionali.
  • Tipo di parentesi errato. Il periodo va tra parentesi quadre, la fonte di prezzo tra parentesi tonde: FractalDimensionIndex[30](close). FractalDimensionIndex(30, close) genera un errore di sintassi.
  • Ritardo nei cambi di regime. La stima descrive l'intera finestra di lookback, quindi un breakout appena avvenuto da un lungo range mantiene la lettura sopra 1.5 per diversi bar. Aspettati che la classificazione segua in ritardo l'effettivo cambio di regime.
  • Periodi troppo brevi. Finestre piccole rendono instabile la stima della dimensione e l'etichetta di regime cambia frequentemente. Il valore predefinito di 30 bar è un limite inferiore ragionevole per la maggior parte dei timeframe.
  • ADX, misura della forza del trend, anch'essa cieca alla direzione.
  • R2, coefficiente di determinazione, quanto bene il prezzo si adatta a una linea retta.
  • LinearRegressionSlope, pendenza direzionale da abbinare al filtro di regime.
  • Volatility, misura alternativa dell'attività.
  • STD, deviazione standard del prezzo.
  • Supertrend, overlay direzionale trend-following.
  • RSI, oscillatore limitato adatto al regime di range.
  • Average, media mobile per direzione e uscite.