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SARatdmf

SARatdmf in ProBuilder restituisce un Parabolic SAR smussato con fattore di accelerazione, incremento e massimo regolabili. Sintassi, parametri, esempi, interpretazione.

Sintassi

probuilder
SARatdmf[At, St, Lim]

La configurazione standard rispecchia i valori predefiniti del classico Parabolic SAR:

probuilder
SARatdmf[0.02, 0.02, 0.2]

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
Atdecimale0.02Fattore di accelerazione. Controlla la velocità con cui il SAR converge verso il prezzo, valori più alti fanno aderire la traccia al prezzo più rapidamente.
Stdecimale0.02Incremento. Il valore aggiunto al fattore di accelerazione ogni volta che il trend segna un nuovo estremo.
Limdecimale0.2Massimo. Limite superiore del fattore di accelerazione, che impedisce alla traccia di diventare troppo sensibile nei trend prolungati.

Formula

La ricorsione del Parabolic SAR sottostante è:

codice
SAR[next] = SAR + AF * (EP - SAR)

where EP = extreme point of the current trend
      AF = acceleration factor, starting at At,
           increased by St at each new extreme, capped at Lim

SARatdmf applica uno stadio di smoothing aggiuntivo a questo calcolo classico, producendo una traccia meno irregolare rispetto a quella del semplice SAR istruzione. Il metodo di smoothing esatto è interno alla piattaforma.

Come funziona

Come il Parabolic SAR standard, SARatdmf traccia un livello trailing sotto il prezzo nei trend rialzisti e sopra il prezzo nei trend ribassisti. Ogni nuovo estremo nella direzione del trend aumenta il fattore di accelerazione, quindi la traccia parte ampia e si restringe con la maturazione del trend. Quando il prezzo tocca la traccia, l'indicatore inverte lato e riparte con l'accelerazione iniziale, motivo per cui gli indicatori della famiglia SAR sono sempre a mercato, sempre long o short per costruzione.

La variante lisciata cambia il carattere dell'inseguimento anziché la meccanica. Il lisciamento filtra le piccole oscillazioni che fanno invertire prematuramente il SAR grezzo nelle fasi nervose, al costo di inversioni leggermente più tardive. I tre parametri offrono il consueto compromesso: aumentare At o St stringe il trail e produce inversioni più precoci ma più rumorose, mentre abbassarli o ridurre Lim dà più spazio al trend.

L'istruzione non accetta argomenti di prezzo, opera direttamente sulle serie dei massimi e dei minimi dello strumento, quindi l'intera chiamata contiene solo le parentesi.

Esempi

Esempio 1, Segnale di vendita su un attraversamento del SAR (Indicatore)

probuilder
i1 = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
// Previous close above the trail, current close below it: bearish flip
IF(close[1] > i1[1] AND close < i1) THEN
  signal = -1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Calcola il SAR smussato con parametri standard ed emette -1 sulla barra in cui la chiusura passa da sopra a sotto la traccia, il classico evento di vendita del SAR.

Esempio 2, Gestione della posizione stop-and-reverse (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]

// Price above the trail: hold a long position
IF close CROSSES OVER trail THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Price below the trail: reverse to short
IF close CROSSES UNDER trail THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Un sistema stop-and-reverse simmetrico. Ogni attraversamento del SAR smussato chiude la posizione corrente e apre quella opposta, quindi la strategia è sempre a mercato, in linea con il design dell'indicatore.

Esempio 3, Ricerca di nuovi flip ribassisti (ProScreener)

probuilder
trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
flip = close CROSSES UNDER trail
SCREENER[flip](close AS "Last price")

Restituisce gli strumenti la cui chiusura è passata sotto il SAR smussato sulla barra corrente, candidati che hanno appena innescato una vendita in stile SAR.

Interpretazione

ConfigurazioneLettura
Prezzo sopra la tracciaTrend rialzista in corso, la traccia agisce come livello di stop ascendente.
Prezzo sotto la tracciaTrend ribassista in corso, la traccia agisce come livello di stop discendente.
Chiusura che attraversa la tracciaEvento stop and reverse, la classificazione del trend si inverte.

Gli indicatori della famiglia SAR rendono bene nei trend prolungati, dove la traccia che accelera consolida progressivamente una parte maggiore del movimento. Nei mercati laterali generano flip alternati con piccole perdite su ciascuno, quindi di solito si applica un filtro separato di trend o di volatilità prima di agire sulle inversioni. Lo smussamento in SARatdmf riduce, ma non elimina, questo comportamento di whipsaw.

Errori e insidie comuni

  • Nessun argomento di prezzo. La chiamata è solo con parentesi. SARatdmf[0.02,0.02,0.2](close) genera un errore di sintassi, l'indicatore legge massimi e minimi internamente.
  • Un massimo inferiore al valore iniziale disattiva l'accelerazione. Impostare Lim inferiore a At limita immediatamente il fattore, producendo un trail lento che si stringe a fatica. Mantieni At <= Lim.
  • Presupposto di presenza costante a mercato. La logica SAR si inverte invece di andare flat. Portare l'Esempio 2 su un conto solo long richiede la sostituzione di SELLSHORT ramo con un'uscita semplice, altrimenti il backtest mantiene un'esposizione short non voluta.
  • Whipsaw nelle fasi laterali. I flip ripetuti nelle fasi di consolidamento sono intrinseci al design. Lo smussamento li ritarda leggermente, ma frequenti piccole perdite nei mercati laterali rimangono la principale modalità di fallimento.
  • SAR, il Parabolic SAR standard non smussato.
  • Supertrend, trailing stop basato su ATR con comportamento di flip simile.
  • ChandeKrollStopUp, linea di stop di volatilità sopra il prezzo.
  • ChandeKrollStopDown, linea di stop di volatilità sotto il prezzo.
  • AverageTrueRange, misura di volatilità usata da trailing stop comparabili.
  • ExponentialAverage, smussamento generico per trailing personalizzati.
  • Highest, valore più alto su N barre, utile per la logica dei punti estremi.
  • Lowest, valore più basso su N barre, la funzione speculare.