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Summation

Summation en ProBuilder renvoie la somme d'un prix ou d'une série sur les N derniers bars, une brique de base pour les moyennes et oscillateurs personnalisés. Syntaxe, exemples.

Syntaxe

probuilder
summation[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
NentieraucunNombre de bars inclus dans la somme. Ne doit pas dépasser la quantité d'historique chargé.
pricesériecloseN'importe quel type de prix ou série numérique : open, close, high, low, volume, une expression booléenne ou une variable personnalisée.

Formule

code
summation[N](price) = price + price[1] + price[2] + ... + price[N-1]

Une somme sur fenêtre glissante : chaque nouveau bar ajoute la valeur la plus récente et retire la valeur qui sort de la fenêtre.

Comment ça marche

Sur chaque bar, ProBuilder additionne les N valeurs les plus récentes de la série donnée et renvoie le total. Contrairement à cumsum, qui cumule depuis la première bar chargée et n'oublie jamais, summation utilise une fenêtre glissante de longueur fixe, de sorte que le résultat ne reflète que l'historique récent.

La fonction accepte toute série numérique, pas seulement des prix. Deux usages en découlent. D'abord, diviser une somme par sa période reproduit une moyenne mobile simple, ce qui rend la fonction utile quand le total intermédiaire est lui-même nécessaire. Ensuite, sommer une expression booléenne compte les occurrences, car une comparaison vaut 1 si elle est vraie et 0 si elle est fausse : summation[20](close > open) renvoie combien des 20 derniers bars ont clôturé en hausse.

Les sommes de volume constituent un troisième usage courant, pour les filtres de volume relatif qui comparent l'activité du jour au total ou à la moyenne récents.

Exemples

Exemple 1, Écart entre les ouvertures et les clôtures sommées (Indicateur)

probuilder
// Total opening and closing prices over the last 10 bars
i1 = summation[10](open)
i2 = summation[10](close)
// Absolute difference between the two totals
RETURN ABS(i1-i2)

Somme les 10 dernières ouvertures et les 10 dernières clôtures et renvoie la différence absolue, une mesure approximative de la dérive intrabar nette accumulée sur la fenêtre.

Exemple 2, Compter les bars haussiers comme filtre d'entrée (ProOrder)

probuilder
// Count bullish bars among the last 20
upBars = summation[20](close > open)

IF NOT OnMarket THEN
  // Require broad participation before joining the move
  IF upBars >= 14 AND close > Average[50](close) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF upBars < 10 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Utilise une sommation sur une série booléenne pour compter les clôtures haussières : au moins 14 des 20 derniers bars doivent être haussiers pour une entrée, et la position est clôturée lorsque le compte diminue.

Exemple 3, Scan de volume relatif (ProScreener)

probuilder
// Today's volume versus the average of the prior 20 bars
avgVol = summation[20](volume[1]) / 20
relVol = volume / avgVol
SCREENER[relVol > 2](relVol AS "Rel volume")

Renvoie les instruments s'échangeant à plus du double de leur volume moyen sur 20 bars, avec le ratio affiché dans la colonne de résultats.

Interprétation

Summation est une primitive de calcul plutôt qu'un générateur de signaux, son interprétation dépend donc entièrement de ce qui est sommé :

  • Prix. Une somme glissante des prix suit la même forme qu'une moyenne mobile multipliée par N ; il est surtout utile comme quantité intermédiaire.
  • Booléens. La somme est un décompte, lisible comme une ampleur ou une persistance : combien, parmi les N bars ont satisfait une condition.
  • Volume. Les totaux de volume glissants sont à la base des mesures de volume relatif et de type accumulation.

Erreurs et pièges courants

  • Fenêtre dépassant l'historique chargé. Si N est supérieur au nombre de bars disponibles, la première partie du graphique ou du backtest est calculée sur des données incomplètes. Gardez N bien à l'intérieur de la plage chargée, ou écartez les premiers bars.
  • Summation contre cumsum. summation[N] est une fenêtre glissante ; cumsum accumule tout depuis le premier bar et dépend de la quantité d'historique chargée. Remplacer l'un par l'autre change les résultats silencieusement.
  • Oublier le décalage dans les comparaisons. summation[20](volume) inclut le bar courant. Pour une référence qui exclut le bar en formation, sommez la série décalée, comme dans summation[20](volume[1]).
  • Précision sur les grandes fenêtres. Sommer des prix élevés sur des centaines de bars produit de grands totaux ; préférez des ratios ou des moyennes dérivés aux sommes brutes lors de l'affichage des résultats, pour garder des échelles lisibles.
  • cumsum, somme cumulée depuis le premier bar chargé.
  • Average, moyenne mobile simple, égale à une sommation divisée par sa période.
  • WeightedAverage, moyenne à pondération linéaire des termes.
  • Highest, valeur maximale sur une fenêtre, un autre agrégat glissant.
  • Lowest, valeur minimale sur une fenêtre.
  • ABS, valeur absolue, utilisée avec des sommes de quantités signées.
  • Momentum, différence sur une fenêtre plutôt qu'un total.
  • OBV, solde de volume cumulé, une somme glissante signée.