SmoothedStochastic

Sintassi

SmoothedStochastic[N,K](price)

Parametri

Formula

%D = 100 * (H / B)
where H = sum over the window of (C - PB(n))
      B = sum over the window of (PH(n) - PB(n))

• C è il prezzo di chiusura di ogni bar.
• PB(n) è il prezzo più basso degli ultimi n periodi.
• PH(n) è il prezzo più alto degli ultimi n periodi.

Sommare numeratore e denominatore separatamente prima di dividere è ciò che smussa la linea: un singolo bar estremo modifica entrambe le somme solo marginalmente, mentre lo stocastico veloce ricalcola il suo rapporto da zero a ogni bar.

Come funziona

Lo stochastic rapido risponde a una semplice domanda su ogni bar: in percentuale, dove ha chiuso il prezzo all'interno del suo range massimo-minimo recente. Quel rapporto grezzo è irregolare. SmoothedStochastic, chiamato anche stochastic lento, accumula le distanze chiusura-meno-minimo e le ampiezze del range sulla finestra prima di dividere, poi applica il K fattore di smoothing. L'output resta compreso tra 0 e 100, ma le singole bars anomale hanno un peso molto minore.

Letture vicine a 100 significano che il prezzo ha chiuso vicino alla cima del suo range per diversi bar consecutivi, non una volta sola. Letture vicine a 0 significano l'opposto. Questo requisito di persistenza è il motivo per cui lo stocastico lento genera segnali meno numerosi, più tardivi e in generale più puliti rispetto alla versione veloce.

L'indicatore viene comunemente abbinato a una linea di segnale (una breve media mobile di sé stesso) e letto attraverso incroci, uscite su soglia e divergenze rispetto al prezzo.

Esempi

Esempio 1, Verifica di nuovo massimo sull'oscillatore (Indicatore)

mySMI = SmoothedStochastic[14,3](close)
// Flag bars where the oscillator is below its own 14-bar peak
IF (highest[14](mySMI) > mySMI) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Calcola lo stocastico lento a 14 periodi con un fattore di smoothing di 3, poi segnala i bar in cui l'oscillatore si trova sotto il proprio massimo a 14 bar, indicando un momentum rialzista in calo.

Esempio 2, Rimbalzo da ipervenduto con logica sulla linea di segnale (ProBacktest)

// Buy when the slow stochastic leaves the oversold zone
slowSto = SmoothedStochastic[14,3](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF slowSto CROSSES OVER 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF slowSto CROSSES UNDER 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Entra long quando l'oscillatore riattraversa 20 dal basso ed esce quando ridiscende sotto 80, con uno stop protettivo del 2 percento.

Esempio 3, Scansione di ipervenduto su doppio timeframe (ProScreener)

TIMEFRAME(1 day)
stoDaily = SmoothedStochastic[14,3](close)
TIMEFRAME(1 hour)
stoHourly = SmoothedStochastic[14,3](close)
SCREENER[stoDaily < 20 AND stoHourly < 20](stoDaily AS "Slow Sto D")

Restituisce gli strumenti in ipervenduto sia sullo stocastico lento giornaliero sia su quello orario, una versione più restrittiva della condizione di ipervenduto.

Interpretazione

Divergenze. Una divergenza ribassista si forma quando il prezzo segna un massimo più alto mentre l'oscillatore no; una divergenza rialzista si forma quando il prezzo segna un minimo più basso mentre l'oscillatore resta sopra il suo minimo precedente. Entrambe vengono lette come primi segnali che il movimento in corso sta perdendo partecipazione.

Errori e insidie comuni

• Aspettarsi il timing dello stocastico veloce. Il lisciamento che rimuove il rumore aggiunge anche ritardo. I segnali arrivano più tardi che con Stochastic, il che conta per i sistemi con periodo di detenzione breve.
• Gli estremi persistono nei trend. In un trend forte lo stocastico lento può restare sopra 80 o sotto 20 per molti bar. Vendere a ogni lettura di ipercomprato in un trend rialzista è un modo sicuro per andare contro il trend.
• Confusione tra parentesi quadre e parentesi tonde. I due periodi vanno tra parentesi quadre e la fonte di prezzo tra parentesi tonde: SmoothedStochastic[14,3](close). SmoothedStochastic(14,3,close) non compila.
• Doppio smoothing ridondante. Applicare Average sopra uno stochastic già smussato aumenta il ritardo. Se serve una linea di segnale, mantieni il suo periodo breve, tipicamente 3.

Istruzioni correlate

• Stochastic, l'oscillatore stocastico %K veloce.
• StochasticD, la linea di segnale %D dello stocastico.
• SMI, stochastic momentum index basato sul punto medio.
• RSI, oscillatore di momentum con scala comparabile da 0 a 100.
• Williams, oscillatore %R, una misura invertita della posizione nel range.
• Highest, valore più alto su N bar, la cima del range usata nella formula.
• Lowest, valore più basso su N bar, il fondo del range usato nella formula.
• DynamicZoneStochasticUp, banda superiore adattiva per le letture dello stocastico.
• DynamicZoneStochasticDown, banda inferiore adattiva per le letture dello stocastico.