TriangularAverage

Syntaxe

TriangularAverage[N](price)

Paramètres

Formule

TMA = SMA[m](SMA[m](price))
where m is approximately (N + 1) / 2

Le lissage est appliqué en deux passages : une moyenne mobile simple des données brutes, puis une moyenne mobile simple de cette première moyenne. Le schéma de pondération combiné est triangulaire, les barres au milieu de la fenêtre portent le plus de poids et les poids décroissent linéairement vers les deux extrémités, d'où vient le nom.

Comment ça marche

Une moyenne mobile simple pondère de la même façon chaque barre de sa fenêtre, une seule valeur aberrante qui entre ou sort de la fenêtre déplace donc la ligne de façon visible. La moyenne triangulaire atténue cet effet. Comme le second passage moyenne le premier, les pics courts sont dilués deux fois, et la ligne obtenue est l'une des plus lisses de la famille classique des moyennes mobiles.

Le coût du double lissage est le retard. Une TMA se retourne après la moyenne simple équivalente, et bien après le prix lui-même. Elle convient donc mieux à décrire la tendance établie qu'à minuter des entrées sur les retournements. Dans les marchés en tendance, la pente de la ligne et le côté de la ligne où se traite le prix sont les lectures principales.

La période N se comporte comme avec les autres moyennes : les petites valeurs suivent le prix de plus près, les grandes mettent en avant le cycle plus long. Comme le lissage effectif est double, une TMA de période 20 donne une impression comparable à une moyenne simple nettement plus longue.

Exemples

Exemple 1, Ligne de tendance en escalier à partir d'une TMA de 50 barres (Indicateur)

// Hold the plotted value until the TMA moves at least 1% away from it
once ssMA = close
MA = TriangularAverage[50](close)
if(MA > ssMA + (MA/100)*1) THEN
  ssMA = MA
ELSIF (MA < ssMA - (MA/100)*1) THEN
  ssMA = MA
ELSE
  ssMA = ssMA
ENDIF
RETURN ssMA

La moyenne triangulaire à 50 périodes est convertie en une ligne en escalier qui ne se met à jour que lorsque la TMA s'écarte de plus de 1 pour cent de la dernière valeur enregistrée. Les petites oscillations de la moyenne sont ignorées et le tracé ne change de niveau que sur des mouvements significatifs.

Exemple 2, Système de croisement prix et TMA (ProOrder)

// Trend following on closes crossing the triangular average
tma = TriangularAverage[50](close)

IF close CROSSES OVER tma THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER tma THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Comme la TMA est très lisse, les croisements du prix avec la ligne se produisent moins souvent qu'avec une moyenne simple de même période, donnant des signaux moins nombreux mais plus longs.

Exemple 3, Scan de TMA en hausse (ProScreener)

tma = TriangularAverage[20](close)
SCREENER[tma > tma[5]] ((tma - tma[5]) AS "TMA slope")

Renvoie les instruments dont la moyenne triangulaire à 20 périodes est plus haute qu'il y a cinq barres, classés par l'ampleur de la hausse, un filtre de tendance haussière basique.

Interprétation

Les conventions standard des moyennes mobiles s'appliquent. Un prix au-dessus d'une TMA en hausse indique une tendance haussière, un prix en dessous d'une TMA en baisse une tendance baissière, et une TMA plate un range. Comme la ligne est doublement lissée, ses changements de pente sont plus rares et plus marqués que ceux des autres moyennes, ce qui rend la TMA populaire comme filtre de tendance : ne prendre les signaux long d'un outil plus rapide que pendant que la TMA monte, les short seulement pendant qu'elle baisse. Les croisements du prix et de la TMA arrivent tard par rapport au retournement réel, ils confirment donc les retournements plutôt qu'ils ne les anticipent.

Erreurs et pièges courants

• Mauvais type de crochets. La période va entre crochets et le prix entre parenthèses : TriangularAverage[50](close). Écrire TriangularAverage(50, close) est une erreur de syntaxe.
• Attendre des signaux de retournement au bon moment. Le double lissage fait de la TMA l'une des moyennes courantes les plus en retard. Les entrées prises sur les retournements de la TMA surviennent bien après le retournement du prix, ce dont une logique de mean reversion en particulier doit tenir compte.
• Sous-estimer la période effective. Une TMA de période N lisse à peu près comme une moyenne simple nettement plus longue. Porter une stratégie depuis Average[N] à TriangularAverage[N] change de caractère, réajustez la période.
• Barres de chauffe. Deux passes de moyennage nécessitent environ N bars d'historique avant que la sortie ne se stabilise. Les valeurs sur les premiers bars du graphique ne sont pas fiables.

Instructions liées

• Average, moyenne mobile simple, la référence à un seul passage.
• ExponentialAverage, moyenne pondérée exponentiellement avec moins de retard.
• WeightedAverage, moyenne pondérée linéairement favorisant les barres récentes.
• TimeSeriesAverage, moyenne mobile fondée sur la régression.
• WilderAverage, le lissage de Wilder utilisé dans le RSI et l'ATR.
• HullAverage, moyenne mobile conçue pour minimiser le retard.
• DEMA, moyenne mobile exponentielle double, moins de retard qu'une double SMA.
• TEMA, moyenne mobile exponentielle triple.
• ZLEMA, moyenne mobile exponentielle zero-lag.