VolumeAdjustedAverage

Syntaxe

VolumeAdjustedAverage[period](price)

Paramètres

Formule

VAMA = weighted average of price over the window,
       with each bar's weight proportional to its volume

Sur le plan conceptuel, un bar qui a traité deux fois le volume d'un autre compte environ deux fois plus dans la moyenne. La plateforme effectue l'ajustement par le volume en interne ; la propriété déterminante est que les poids suivent le volume traité plutôt que la position du bar, comme dans les schémas pondérés par le temps tels que WeightedAverage.

Comment ça marche

Une moyenne mobile simple traite une séance de vacances peu active et une séance chargée de publication de résultats comme des entrées équivalentes. La moyenne mobile ajustée du volume (VAMA) corrige cela en pondérant l'influence de chaque bar par le volume qui y a été échangé. La ligne gravite donc vers les niveaux de prix où le plus de transactions ont eu lieu, ce que de nombreux traders lisent comme un meilleur indicateur du prix de consensus du marché qu'une moyenne purement basée sur le temps.

En pratique, la VAMA se comporte comme les autres moyennes mobiles, elle lisse le prix et le retarde, mais elle diverge d'une moyenne simple de même période dès que le volume est réparti de façon inégale. Un mouvement de prix sur fort volume déplace rapidement la VAMA ; le même mouvement sur faible volume la fléchit à peine. Cette propriété constitue le principal intérêt analytique : comparer la VAMA à une moyenne simple de même période montre si le mouvement récent était soutenu par le volume.

Des valeurs croissantes de la VAMA suggèrent une hausse soutenue par le volume échangé ; une ligne en baisse suggère de la distribution. La boîte à outils habituelle des moyennes mobiles s'applique, croisements de prix, lecture de la pente, et paires rapide contre lente.

Exemples

Exemple 1, VAMA à 30 bars de la clôture (Indicateur)

// Volume adjusted moving average over the last 30 bars
myVAMA = VolumeAdjustedAverage[30](close)
RETURN myVAMA

Trace la moyenne ajustée par le volume sur 30 périodes sur le graphique des prix. Comparée à Average[30](close), la ligne se rapproche des zones de prix à fort volume.

Exemple 2, Le prix croise la VAMA (ProOrder)

// Trend following on closes crossing the volume adjusted average
vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)

IF close CROSSES OVER vama THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER vama THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un système de croisement standard avec la VAMA comme ligne de référence. Comme la ligne pondère le volume, les croisements exigent que le prix dépasse les niveaux où la majeure partie des échanges a eu lieu.

Exemple 3, Scan de force soutenue par le volume (ProScreener)

vama = VolumeAdjustedAverage[20](close)
sma = Average[20](close)
SCREENER[vama > sma] ((vama / sma - 1) * 100 AS "VAMA vs SMA %")

Renvoie les instruments dont la moyenne ajustée du volume se situe au-dessus de leur moyenne simple de même période, indiquant que les bars récents à fort volume se sont échangés à des prix plus élevés, et les classe selon le spread.

Interprétation

Lisez la VAMA comme n'importe quelle moyenne mobile, avec une dimension supplémentaire. Un prix au-dessus d'une VAMA ascendante indique une tendance haussière à laquelle le volume a participé. Lorsque la VAMA et une moyenne simple de même période divergent, le volume est concentré d'un côté de la fenêtre : VAMA au-dessus de la SMA signifie que les bars à fort volume se sont échangés haut, ce qui est souvent lu comme de l'accumulation, VAMA sous la SMA signifie que le volume s'est concentré sur des prix plus faibles, ce qui est souvent lu comme de la distribution. Les croisements entre le prix et la VAMA ont la signification habituelle de changement de tendance, avec l'implication supplémentaire que le niveau franchi a été défini par du volume réellement échangé.

Erreurs et pièges courants

• Aucune donnée de volume utilisable. L'indicateur dépend du volume. Sur les instruments dont le flux ne fournit aucun volume, ou seulement des approximations en nombre de ticks comme beaucoup de flux forex spot et CFD, la sortie n'a pas de sens ou n'est pas disponible. Vérifiez la série de volume avant de vous y fier.
• Mauvais type de crochets. La période va entre crochets, le prix entre parenthèses : VolumeAdjustedAverage[30](close). VolumeAdjustedAverage(30, close) ne compile pas.
• Artefacts de séance sur les graphiques intraday. Le volume suit un schéma intraday marqué, important à l'ouverture et à la clôture, faible à l'heure du déjeuner. Sur les unités de temps intraday, la pondération hérite de ce schéma, qui peut dominer le signal.
• S'attendre à ce qu'elle anticipe. La VAMA reste une moyenne retardée. La pondération par le volume change quels bars comptent, elle ne supprime pas le retard de la fenêtre elle-même.

Instructions liées

• Average, moyenne mobile simple pondérée par le temps.
• ExponentialAverage, moyenne mobile pondérée exponentiellement.
• WeightedAverage, pondération linéaire basée sur la position.
• Volume, la série brute de volume utilisée pour la pondération.
• VolumeOscillator, spread entre deux moyennes de volume.
• VolumeROC, taux de variation du volume.
• OBV, on balance volume, flux de volume cumulé.
• PVT, price volume trend, volume mis à l'échelle par la variation de prix.
• MoneyFlow, mesure de pression des prix pondérée par le volume.